PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZTD с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AZTD с AVGV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AZTD (Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF) and AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) are both Global Equities funds. AZTD is passively managed, while AVGV is actively managed. Over the past year, AZTD returned 25.47% vs 37.49% for AVGV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AZTD charges 0.75%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.

Доходность

Сравнение доходности AZTD и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AZTD показывает доходность 13.87%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 17.52%.

AZTD

1 день
0.93%
1 месяц
0.74%
С начала года
13.87%
6 месяцев
15.86%
1 год
25.47%
3 года*
17.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGV

1 день
0.46%
1 месяц
3.04%
С начала года
17.52%
6 месяцев
19.05%
1 год
37.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZTD и AVGV

2026 (YTD)202520242023
AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF		13.87%25.46%6.87%4.53%
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		17.52%22.57%11.26%11.36%

Correlation

The correlation between AZTD and AVGV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.84

The correlation between AZTD and AVGV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AZTD и AVGV

Секторы
AZTD
AVGV

Технологии

25.3%
10.5%

Потребительский циклический сектор

22.3%
14.5%

Промышленность

18.2%
16.1%

Финансовые услуги

14.4%
21.6%

Здравоохранение

7.8%
4.5%

Потребительский защитный сектор

4.0%
5.5%

Сырьевые материалы

3.0%
7.3%

Коммунальные услуги

2.0%
0.7%

Коммуникационные услуги

1.6%
4.9%

Энергетика

1.4%
13.6%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

AZTD
25.3%
AVGV
10.5%

Потребительский циклический сектор

AZTD
22.3%
AVGV
14.5%

Промышленность

AZTD
18.2%
AVGV
16.1%

Финансовые услуги

AZTD
14.4%
AVGV
21.6%

Здравоохранение

AZTD
7.8%
AVGV
4.5%

Потребительский защитный сектор

AZTD
4.0%
AVGV
5.5%

Сырьевые материалы

AZTD
3.0%
AVGV
7.3%

Коммунальные услуги

AZTD
2.0%
AVGV
0.7%

Коммуникационные услуги

AZTD
1.6%
AVGV
4.9%

Энергетика

AZTD
1.4%
AVGV
13.6%

Недвижимость

AZTD

-

AVGV
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF

Avantis All Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с AZTD:
AZTD с NRSHAZTD с SCHDAZTD с AVDVAZTD с PIDAZTD с NZACAZTD с WRNDAZTD с DIVD
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD

Доходность на риск

AZTD vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZTD
Ранг доходности на риск AZTD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZTD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZTD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZTD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZTD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZTD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZTD c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZTDAVGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.91

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
4.02

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.52

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

4.64

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

18.19

-10.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AZTD vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZTD на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа AVGV равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZTD и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AZTDAVGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.91

-1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.47

-0.70

Просадки

Сравнение просадок AZTD и AVGV

Максимальная просадка AZTD за все время составила -16.75%, примерно равная максимальной просадке AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZTD и AVGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZTDAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.75%

-17.03%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-8.12%

-3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-0.02%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-2.29%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.07%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AZTD и AVGV

Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что AZTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZTDAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

3.44%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

9.87%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

12.93%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

14.97%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

14.97%

+3.58%

Сравнение комиссий AZTD и AVGV

AZTD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZTD и AVGV

Дивидендная доходность AZTD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности AVGV в 1.88%

ПозицияTTM202520242023
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		1.88%1.98%2.32%1.14%
AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF		0.92%1.05%1.87%0.12%

Часто задаваемые вопросы

AZTD and AVGV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AZTD has higher volatility (5.06%) compared to AVGV (3.44%). In terms of maximum drawdown, AZTD dropped -16.75% vs AVGV's -17.03%.

On 1-year performance, AVGV leads with 37.49% vs 25.47% for AZTD. On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, AVGV has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGV has performed better with a 37.49% return vs 25.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.75% for AZTD.

AVGV has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.92% for AZTD.

They also come from different issuers: Aztlan and Avantis. Their fees differ too: 0.75% for AZTD and 0.26% for AVGV.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZTD и AVGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор