Сравнение AZO с TMUS
AZO (AutoZone, Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. AZO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, AZO returned 15.33%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZO и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZO показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции AZO уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 15.33% против 16.66% соответственно.
AZO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- -8.11%
- 6 месяцев
- -9.56%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 15.33%
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение доходности по годам AZO и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | -8.11% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between AZO and TMUS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.25 |
The correlation between AZO and TMUS shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AZO:
$52.52B
TMUS:
$208.40B
AZO:
$145.27
TMUS:
$9.41
AZO:
21.45
TMUS:
20.09
AZO:
1.86
TMUS:
0.31
AZO:
2.66
TMUS:
2.34
AZO:
$19.99B
TMUS:
$90.53B
AZO:
$10.34B
TMUS:
$34.92B
AZO:
$4.26B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZO vs. TMUS — Ранг доходности на риск
AZO
TMUS
Сравнение AZO c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZO | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.91 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.52 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -0.88 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZO и TMUS
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.32%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZO | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -86.29% | +39.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.59% | -30.37% | -2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.59% | -33.65% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -33.65% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | -33.65% | -8.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.44% | -29.12% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -25.96% | +15.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.50% | 17.87% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и TMUS
AutoZone, Inc. (AZO) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что AZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZO | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | 7.72% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.75% | 19.08% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.23% | 24.99% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 23.90% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 26.08% | +0.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и TMUS
AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZO и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZO и TMUS
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
AZO and TMUS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZO has higher volatility (11.64%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, AZO dropped -46.32% vs TMUS's -86.29%.
AZO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZO и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор