PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZO с FLKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AZO с FLKR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AZO (AutoZone, Inc.) is a stock, while FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index. Over the past 5 years, AZO returned 17.31%/yr vs 18.41%/yr for FLKR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AZO и FLKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AutoZone, Inc. (AZO) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AZO показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у FLKR с доходностью 104.96%.

AZO

1 день
0.66%
1 месяц
-12.96%
С начала года
-9.13%
6 месяцев
-19.75%
1 год
-17.09%
3 года*
9.62%
5 лет*
17.31%
10 лет*
15.09%

FLKR

1 день
-4.41%
1 месяц
16.33%
С начала года
104.96%
6 месяцев
121.64%
1 год
213.10%
3 года*
48.97%
5 лет*
18.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZO и FLKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AZO
AutoZone, Inc.		-9.13%5.92%23.84%4.84%17.64%76.84%-0.49%42.10%17.85%17.19%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		104.96%91.91%-18.84%19.16%-27.50%-7.54%42.64%8.88%-21.30%2.84%

Correlation

The correlation between AZO and FLKR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.18

The correlation between AZO and FLKR shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AutoZone, Inc.

Franklin FTSE South Korea ETF

Часто сравнивают с AZO:
AZO с ORLYAZO с AAPAZO с SPYAZO с FICOAZO с AAPLAZO с VOOAZO с HESAY
Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с HFXIFLKR с FLTW

Доходность на риск

AZO vs. FLKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZO
Ранг доходности на риск AZO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZO c FLKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZOFLKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
5.18

-5.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
4.84

-5.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.67

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

9.32

-9.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

34.49

-35.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AZO vs. FLKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZO на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа FLKR равного 5.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZO и FLKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AZOFLKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

5.18

-5.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.65

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.53

+0.10

Просадки

Сравнение просадок AZO и FLKR

Максимальная просадка AZO за все время составила -46.32%, что меньше максимальной просадки FLKR в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и FLKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZOFLKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.32%

-50.06%

+3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.59%

-23.03%

-9.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.59%

-26.39%

-6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

-49.51%

+16.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.22%

-6.10%

-23.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-22.06%

+11.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.86%

6.21%

+8.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AZO и FLKR

Текущая волатильность для AutoZone, Inc. (AZO) составляет 11.28%, в то время как у Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) волатильность равна 20.38%. Это указывает на то, что AZO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZOFLKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.28%

20.38%

-9.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.87%

36.87%

-14.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.10%

41.48%

-14.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.44%

28.25%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.46%

27.60%

-1.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZO и FLKR

AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AZO
AutoZone, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		1.89%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%

Часто задаваемые вопросы

AZO and FLKR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLKR has higher volatility (20.38%) compared to AZO (11.28%). In terms of maximum drawdown, AZO dropped -46.32% vs FLKR's -50.06%.

FLKR currently has the higher Sharpe Ratio (5.18 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZO и FLKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор