Сравнение AZN с TSCO.L
AZN (AstraZeneca PLC) and TSCO.L (Tesco PLC) are both stocks. AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while TSCO.L operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AZN returned 15.97%/yr vs 15.39%/yr for TSCO.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZN и TSCO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AZN торгуется в USD, в то время как TSCO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSCO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AZN показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у TSCO.L с доходностью 8.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AZN имеют среднегодовую доходность 15.97%, а акции TSCO.L немного отстают с 15.39%.
AZN
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 15.97%
TSCO.L
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 8.86%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 22.72%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 18.74%
- 10 лет*
- 15.39%
Сравнение доходности по годам AZN и TSCO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | -0.75% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
TSCO.L Tesco PLC | 8.86% | 33.84% | 29.58% | 41.90% | -27.47% | 29.14% | -2.47% | 43.70% | -12.92% | 11.38% |
Correlation
The correlation between AZN and TSCO.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.29 |
The correlation between AZN and TSCO.L shifts across timeframes, from 0.18 (10 years) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AZN:
$279.03B
TSCO.L:
£30.04B
AZN:
$6.66
TSCO.L:
£0.54
AZN:
26.85
TSCO.L:
8.80
AZN:
0.04
TSCO.L:
0.48
AZN:
4.62
TSCO.L:
0.21
AZN:
5.90
TSCO.L:
2.62
AZN:
$60.44B
TSCO.L:
£143.63B
AZN:
$49.37B
TSCO.L:
£10.94B
AZN:
$20.47B
TSCO.L:
£8.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZN vs. TSCO.L — Ранг доходности на риск
AZN
TSCO.L
Сравнение AZN c TSCO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и Tesco PLC (TSCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZN | TSCO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.80 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 4.52 | -0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZN и TSCO.L
Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки TSCO.L в -74.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и TSCO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZN | TSCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.94% | -74.47% | +25.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -12.57% | -2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.87% | -18.60% | -9.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -44.50% | +16.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.87% | -44.50% | +16.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.25% | -4.25% | -10.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -44.23% | +32.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 5.01% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZN и TSCO.L
AstraZeneca PLC (AZN) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Tesco PLC (TSCO.L) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что AZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSCO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZN | TSCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 7.39% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.74% | 17.39% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.76% | 22.26% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 22.36% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.93% | 24.97% | -0.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZN и TSCO.L
Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности TSCO.L в 3.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.98% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
TSCO.L Tesco PLC | 3.07% | 3.23% | 3.39% | 3.75% | 5.15% | 20.72% | 4.19% | 2.64% | 1.93% | 0.48% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZN и TSCO.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и Tesco PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZN и TSCO.L
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
TSCO.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила о валовой прибыли в 2.76B при выручке в 37.68B, что соответствует валовой рентабельности в 7.3%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
TSCO.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 37.68B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
TSCO.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила о чистой прибыли в 837.00M при выручке в 37.68B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
AZN and TSCO.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AZN и TSCO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор