Сравнение AZN с B
AZN (AstraZeneca PLC) and B (Barrick Mining Corporation) are both stocks. AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while B operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, AZN returned 15.85%/yr vs 9.22%/yr for B. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZN и B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZN показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у B с доходностью -8.24%. За последние 10 лет акции AZN превзошли акции B по среднегодовой доходности: 15.85% против 9.22% соответственно.
AZN
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- 15.85%
B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.12%
- С начала года
- -8.24%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 103.64%
- 3 года*
- 35.48%
- 5 лет*
- 14.10%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение доходности по годам AZN и B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 0.81% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
B Barrick Mining Corporation | -8.24% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.60% | 38.45% | -5.01% | -8.80% |
Correlation
The correlation between AZN and B is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 1993 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
AZN:
$283.40B
B:
$66.10B
AZN:
$6.66
B:
$3.59
AZN:
27.27
B:
10.98
AZN:
0.04
B:
1.11
AZN:
4.69
B:
3.52
AZN:
5.99
B:
2.41
AZN:
$60.44B
B:
$19.00B
AZN:
$49.37B
B:
$10.32B
AZN:
$20.47B
B:
$12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZN vs. B — Ранг доходности на риск
AZN
B
Сравнение AZN c B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и Barrick Mining Corporation (B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZN | B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.36 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 3.56 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 8.86 | -3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZN | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.33 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.39 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.25 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.18 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок AZN и B
Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки B в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZN | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.94% | -88.51% | +39.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -29.31% | +13.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.87% | -29.31% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -47.96% | +20.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.87% | -57.13% | +29.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -24.58% | +11.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -37.29% | +25.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 11.74% | -5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZN и B
Текущая волатильность для AstraZeneca PLC (AZN) составляет 7.42%, в то время как у Barrick Mining Corporation (B) волатильность равна 17.02%. Это указывает на то, что AZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZN | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 17.02% | -9.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.47% | 34.55% | -17.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.55% | 44.83% | -19.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 36.14% | -12.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.94% | 36.80% | -11.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZN и B
Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности B в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.93% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
B Barrick Mining Corporation | 2.33% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZN и B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и Barrick Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZN и B
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
AZN and B have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
B has higher volatility (17.02%) compared to AZN (7.42%). In terms of maximum drawdown, AZN dropped -48.94% vs B's -88.51%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZN и B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор