Сравнение AZN с AU
AZN (AstraZeneca PLC) and AU (AngloGold Ashanti Limited) are both stocks. AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while AU operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, AZN returned 15.85%/yr vs 19.78%/yr for AU. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZN и AU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZN показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у AU с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции AZN уступали акциям AU по среднегодовой доходности: 15.85% против 19.78% соответственно.
AZN
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- 15.85%
AU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 10.31%
- 1 год
- 93.94%
- 3 года*
- 56.64%
- 5 лет*
- 34.89%
- 10 лет*
- 19.78%
Сравнение доходности по годам AZN и AU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 0.81% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
AU AngloGold Ashanti Limited | 1.94% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | -4.87% | 1.90% | 78.89% | 23.96% | -2.23% |
Correlation
The correlation between AZN and AU is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 1998 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
AZN:
$283.40B
AU:
$42.65B
AZN:
$6.66
AU:
$6.85
AZN:
27.27
AU:
12.32
AZN:
0.04
AU:
0.14
AZN:
4.69
AU:
3.83
AZN:
5.99
AU:
5.00
AZN:
$60.44B
AU:
$11.17B
AZN:
$49.37B
AU:
$5.82B
AZN:
$20.47B
AU:
$5.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZN vs. AU — Ранг доходности на риск
AZN
AU
Сравнение AZN c AU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZN | AU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.58 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 7.04 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZN | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.64 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.72 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.40 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.14 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок AZN и AU
Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки AU в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и AU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZN | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.94% | -90.12% | +41.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -36.59% | +21.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.87% | -38.71% | +10.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -51.75% | +23.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.87% | -67.91% | +40.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -32.22% | +19.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -46.08% | +34.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 13.40% | -7.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZN и AU
Текущая волатильность для AstraZeneca PLC (AZN) составляет 7.42%, в то время как у AngloGold Ashanti Limited (AU) волатильность равна 20.03%. Это указывает на то, что AZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZN | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 20.03% | -12.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.47% | 45.74% | -28.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.55% | 57.81% | -32.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 48.98% | -24.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.94% | 49.72% | -24.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZN и AU
Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности AU в 5.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 5.45% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
AZN AstraZeneca PLC | 2.93% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZN и AU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и AngloGold Ashanti Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZN и AU
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
AU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 3.24B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
AU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 3.24B, что соответствует операционной рентабельности 56.8%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
AU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 3.24B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
Часто задаваемые вопросы
AZN and AU have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AU has higher volatility (20.03%) compared to AZN (7.42%). In terms of maximum drawdown, AZN dropped -48.94% vs AU's -90.12%.
AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZN и AU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор