PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXVIX с HWSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AXVIX с HWSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acclivity Small Cap Value Fund (AXVIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).

AXVIX управляется Innealta Capital. Фонд был запущен 31 дек. 2018 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности AXVIX и HWSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acclivity Small Cap Value Fund (AXVIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AXVIX и HWSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AXVIX
Acclivity Small Cap Value Fund		3.23%5.14%5.67%22.62%-4.41%38.61%7.52%10.90%
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		7.19%1.60%5.00%18.85%2.97%35.54%-0.31%13.63%

Доходность по периодам

С начала года, AXVIX показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 7.19%.

AXVIX

1 день
-0.42%
1 месяц
-4.62%
С начала года
3.23%
6 месяцев
5.17%
1 год
18.84%
3 года*
11.70%
5 лет*
8.35%
10 лет*
—

HWSIX

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.11%
С начала года
7.19%
6 месяцев
5.71%
1 год
16.85%
3 года*
9.76%
5 лет*
9.23%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acclivity Small Cap Value Fund

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с AXVIX:
AXVIX с AVUVAXVIX с VSIIXAXVIX с NSDVXAXVIX с JMCRXAXVIX с PVCMXAXVIX с MMEYXAXVIX с TASCX
Часто сравнивают с HWSIX:
HWSIX с AVALXHWSIX с AVUVHWSIX с IWMHWSIX с HWLIXHWSIX с HWTIXHWSIX с HWMIXHWSIX с HWAIX

Сравнение комиссий AXVIX и HWSIX

AXVIX берет комиссию в 3.64%, что несколько больше комиссии HWSIX в 1.06%.

AXVIX
Acclivity Small Cap Value Fund
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund

Доходность на риск

AXVIX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXVIX
Ранг доходности на риск AXVIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXVIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXVIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXVIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXVIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXVIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
HWSIX
Ранг доходности на риск HWSIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXVIX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acclivity Small Cap Value Fund (AXVIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXVIXHWSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.73

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.16

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

0.92

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

3.44

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXVIX vs. HWSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXVIX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWSIX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXVIX и HWSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXVIXHWSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.73

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.43

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.44

-0.01

Корреляция

Корреляция между AXVIX и HWSIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXVIX и HWSIX

Дивидендная доходность AXVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности HWSIX в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXVIX
Acclivity Small Cap Value Fund		4.16%4.30%7.18%1.00%4.41%2.43%2.02%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		0.94%1.01%8.35%1.90%13.44%0.36%0.80%4.89%9.84%5.07%0.41%11.78%

Просадки

Сравнение просадок AXVIX и HWSIX

Максимальная просадка AXVIX за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXVIX и HWSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AXVIXHWSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-72.00%

+23.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-16.44%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.24%

-26.92%

-3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-2.75%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-12.12%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

4.42%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AXVIX и HWSIX

Acclivity Small Cap Value Fund (AXVIX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что AXVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AXVIXHWSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.15%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

12.90%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.89%

23.97%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

21.70%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.07%

24.67%

+2.40%