Сравнение AXTI с EWY
AXTI (AXT, Inc.) is a stock, while EWY (iShares MSCI South Korea ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index. Over the past 10 years, AXTI returned 40.56%/yr vs 16.82%/yr for EWY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXTI и EWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXTI показывает доходность 548.26%, что значительно выше, чем у EWY с доходностью 109.80%. За последние 10 лет акции AXTI превзошли акции EWY по среднегодовой доходности: 40.56% против 16.82% соответственно.
AXTI
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 548.26%
- 6 месяцев
- 775.95%
- 1 год
- 6,098.25%
- 3 года*
- 217.55%
- 5 лет*
- 58.55%
- 10 лет*
- 40.56%
EWY
- 1 день
- -4.22%
- 1 месяц
- 17.58%
- С начала года
- 109.80%
- 6 месяцев
- 127.01%
- 1 год
- 225.96%
- 3 года*
- 49.84%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 16.82%
Сравнение доходности по годам AXTI и EWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXTI AXT, Inc. | 548.26% | 653.46% | -9.58% | -45.21% | -50.28% | -7.94% | 120.00% | -0.00% | -50.00% | 81.25% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 109.80% | 95.33% | -20.48% | 19.05% | -26.59% | -7.58% | 39.43% | 7.97% | -20.37% | 44.97% |
Correlation
The correlation between AXTI and EWY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2000 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXTI vs. EWY — Ранг доходности на риск
AXTI
EWY
Сравнение AXTI c EWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXT, Inc. (AXTI) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXTI | EWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +40.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.87 | 1.69 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 160.45 | 9.86 | +150.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 488.12 | 36.63 | +451.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXTI | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.81 | 5.38 | +40.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.67 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.62 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.33 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок AXTI и EWY
Максимальная просадка AXTI за все время составила -98.57%, что больше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXTI и EWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXTI | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.57% | -74.14% | -24.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.65% | -23.08% | -15.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.52% | -27.36% | -51.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.57% | -48.55% | -42.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.45% | -49.73% | -42.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.74% | -5.87% | -18.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.32% | -20.12% | -62.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.68% | 6.20% | +6.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXTI и EWY
AXT, Inc. (AXTI) имеет более высокую волатильность в 37.28% по сравнению с iShares MSCI South Korea ETF (EWY) с волатильностью 20.44%. Это указывает на то, что AXTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXTI | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.28% | 20.44% | +16.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.85% | 37.73% | +74.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.40% | 42.37% | +93.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.86% | 28.89% | +66.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.29% | 27.40% | +54.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXTI и EWY
AXTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXTI AXT, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.00% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
AXTI and EWY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXTI has higher volatility (37.28%) compared to EWY (20.44%). In terms of maximum drawdown, AXTI dropped -98.57% vs EWY's -74.14%.
AXTI currently has the higher Sharpe Ratio (45.81 vs 5.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXTI и EWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор