PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AXTI с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AXTI с COST

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AXTI (AXT, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. AXTI operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AXTI returned 29.75%/yr vs 20.93%/yr for COST. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXTI и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXT, Inc. (AXTI) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXTI показывает доходность 178.72%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции AXTI превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 29.75% против 20.93% соответственно.

AXTI

1 день
-14.69%
1 месяц
-51.02%
6 месяцев
77.18%
С начала года
178.72%
1 год
1,806.69%
3 года*
149.33%
5 лет*
37.21%
10 лет*
29.75%

COST

1 день
3.17%
1 месяц
-4.17%
6 месяцев
-0.89%
С начала года
9.96%
1 год
-0.05%
3 года*
21.19%
5 лет*
19.45%
10 лет*
20.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXTI и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXTI
AXT, Inc.		178.72%653.46%-9.58%-45.21%-50.28%-7.94%120.00%-0.00%-50.00%81.25%
COST
Costco Wholesale Corporation		9.96%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between AXTI and COST is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 1998 г.

0.16

The correlation between AXTI and COST shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXTI:

$2.11B

COST:

$419.34B

EPS

AXTI:

-$0.30

COST:

$26.51

Коэффициент P/S

AXTI:

22.45

COST:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

AXTI:

$95.89M

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXTI:

$20.46M

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

AXTI:

-$7.63M

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXT, Inc.

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с AXTI:
AXTI с ASYSAXTI с AAOIAXTI с TSEMAXTI с SMHAXTI с CELCAXTI с HYMCAXTI с RMBS
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

AXTI vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXTI
Ранг доходности на риск AXTI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXTI: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXTI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXTI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXTI: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXTI: 100100
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXTI c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXT, Inc. (AXTI) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AXTICOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
12.78
-0.00

+12.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.79
0.13

+4.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.02

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

27.04

-0.00

+27.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

89.79

-0.01

+89.79

AXTI vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXTI на текущий момент составляет 12.78, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXTI и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AXTI и COST

Максимальная просадка AXTI за все время составила -98.57%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXTI и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXTICOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.57%

-53.39%

-45.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.64%

-16.57%

-51.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.52%

-20.74%

-57.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.79%

-31.40%

-57.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.45%

-31.40%

-61.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.64%

-13.59%

-54.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.17%

-13.36%

-68.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.33%

7.28%

+13.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AXTI и COST

AXT, Inc. (AXTI) имеет более высокую волатильность в 42.83% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что AXTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXTICOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

42.83%

7.57%

+35.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

117.86%

15.00%

+102.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

143.18%

19.76%

+123.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

98.21%

22.90%

+75.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.90%

22.01%

+61.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXTI и COST

AXTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXTI
AXT, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.57%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXTI и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXT, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
26.92M
70.53B
(AXTI) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AXTI и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AXT, Inc. и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
29.6%
-25.1%
Активы портфеля
AXTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AXT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.98M при выручке в 26.92M, что соответствует валовой рентабельности в 29.6%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

AXTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AXT, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.59M при выручке в 26.92M, что соответствует операционной рентабельности -5.9%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

AXTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AXT, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.62M при выручке в 26.92M, что соответствует чистой рентабельности -6.0%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

AXTI and COST have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AXTI has higher volatility (42.83%) compared to COST (7.57%). In terms of maximum drawdown, AXTI dropped -98.57% vs COST's -53.39%.

AXTI currently has the higher Sharpe Ratio (12.78 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXTI и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор