Сравнение AXTI с COST
AXTI (AXT, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. AXTI operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AXTI returned 40.56%/yr vs 22.43%/yr for COST. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXTI и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXTI показывает доходность 548.26%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 13.08%. За последние 10 лет акции AXTI превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 40.56% против 22.43% соответственно.
AXTI
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 548.26%
- 6 месяцев
- 775.95%
- 1 год
- 6,098.25%
- 3 года*
- 217.55%
- 5 лет*
- 58.55%
- 10 лет*
- 40.56%
COST
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 22.43%
Сравнение доходности по годам AXTI и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXTI AXT, Inc. | 548.26% | 653.46% | -9.58% | -45.21% | -50.28% | -7.94% | 120.00% | -0.00% | -50.00% | 81.25% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.08% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between AXTI and COST is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 1998 г. | 0.16 |
The correlation between AXTI and COST shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXTI:
-$0.30
COST:
$26.51
AXTI:
51.24
COST:
1.10
AXTI:
$95.89M
COST:
$293.59B
AXTI:
$20.46M
COST:
$11.12B
AXTI:
-$7.63M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXTI vs. COST — Ранг доходности на риск
AXTI
COST
Сравнение AXTI c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXT, Inc. (AXTI) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXTI | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +46.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.87 | 0.95 | +0.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 160.45 | -0.44 | +160.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 488.12 | -0.99 | +489.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXTI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.81 | -0.37 | +46.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.95 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 1.03 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.59 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок AXTI и COST
Максимальная просадка AXTI за все время составила -98.57%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXTI и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXTI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.57% | -53.39% | -45.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.65% | -16.02% | -22.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.52% | -20.74% | -57.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.57% | -31.40% | -59.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.45% | -31.40% | -61.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.74% | -11.15% | -13.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.32% | -13.36% | -68.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.68% | 9.60% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXTI и COST
AXT, Inc. (AXTI) имеет более высокую волатильность в 37.28% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что AXTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXTI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.28% | 8.14% | +29.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.85% | 14.83% | +97.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.40% | 19.15% | +116.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.86% | 22.73% | +73.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.29% | 21.94% | +60.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXTI и COST
AXTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXTI AXT, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXTI и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXT, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXTI и COST
AXTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.98M при выручке в 26.92M, что соответствует валовой рентабельности в 29.6%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
AXTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXT, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.59M при выручке в 26.92M, что соответствует операционной рентабельности -5.9%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
AXTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXT, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.62M при выручке в 26.92M, что соответствует чистой рентабельности -6.0%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
AXTI and COST have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXTI has higher volatility (37.28%) compared to COST (8.14%). In terms of maximum drawdown, AXTI dropped -98.57% vs COST's -53.39%.
AXTI currently has the higher Sharpe Ratio (45.81 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXTI и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор