Сравнение AXTI с COST
AXTI (AXT, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. AXTI operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AXTI returned 36.17%/yr vs 22.03%/yr for COST. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXTI и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXTI показывает доходность 328.99%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 11.77%. За последние 10 лет акции AXTI превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 36.17% против 22.03% соответственно.
AXTI
- 1 день
- -9.97%
- 1 месяц
- -50.20%
- С начала года
- 328.99%
- 6 месяцев
- 367.29%
- 1 год
- 3,372.28%
- 3 года*
- 177.56%
- 5 лет*
- 45.03%
- 10 лет*
- 36.17%
COST
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 11.77%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- -3.54%
- 3 года*
- 24.02%
- 5 лет*
- 20.79%
- 10 лет*
- 22.03%
Сравнение доходности по годам AXTI и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXTI AXT, Inc. | 328.99% | 653.46% | -9.58% | -45.21% | -50.28% | -7.94% | 120.00% | -0.00% | -50.00% | 81.25% |
COST Costco Wholesale Corporation | 11.77% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between AXTI and COST is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 1998 г. | 0.16 |
The correlation between AXTI and COST shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXTI:
-$0.30
COST:
$26.51
AXTI:
33.91
COST:
1.09
AXTI:
$95.89M
COST:
$293.59B
AXTI:
$20.46M
COST:
$11.12B
AXTI:
-$7.63M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXTI vs. COST — Ранг доходности на риск
AXTI
COST
Сравнение AXTI c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXT, Inc. (AXTI) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXTI | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +24.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 0.98 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 68.17 | -0.25 | +68.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 228.27 | -0.55 | +228.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXTI и COST
Максимальная просадка AXTI за все время составила -98.57%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXTI и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXTI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.57% | -53.39% | -45.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.20% | -14.42% | -35.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.52% | -20.74% | -57.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.63% | -31.40% | -58.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.45% | -31.40% | -61.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.20% | -12.17% | -38.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.23% | -13.36% | -68.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.96% | 6.81% | +8.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXTI и COST
AXT, Inc. (AXTI) имеет более высокую волатильность в 43.62% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что AXTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXTI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.62% | 6.17% | +37.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 116.24% | 14.48% | +101.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.81% | 18.77% | +121.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.04% | 22.73% | +74.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.25% | 21.97% | +61.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXTI и COST
AXTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXTI AXT, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.56% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXTI и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXT, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXTI и COST
AXTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.98M при выручке в 26.92M, что соответствует валовой рентабельности в 29.6%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
AXTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXT, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.59M при выручке в 26.92M, что соответствует операционной рентабельности -5.9%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
AXTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXT, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.62M при выручке в 26.92M, что соответствует чистой рентабельности -6.0%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
AXTI and COST have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXTI has higher volatility (43.62%) compared to COST (6.17%). In terms of maximum drawdown, AXTI dropped -98.57% vs COST's -53.39%.
AXTI currently has the higher Sharpe Ratio (24.50 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXTI и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор