Сравнение ASYS с VREX
ASYS (Amtech Systems, Inc.) and VREX (Varex Imaging Corporation) are both stocks. ASYS operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while VREX operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, ASYS returned 16.47%/yr vs -16.61%/yr for VREX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASYS и VREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASYS показывает доходность 67.89%, что значительно выше, чем у VREX с доходностью -12.88%.
ASYS
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- 27.85%
- С начала года
- 67.89%
- 6 месяцев
- 140.53%
- 1 год
- 438.87%
- 3 года*
- 31.48%
- 5 лет*
- 16.47%
- 10 лет*
- 11.99%
VREX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -12.58%
- С начала года
- -12.88%
- 6 месяцев
- -11.43%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- -23.07%
- 5 лет*
- -16.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASYS и VREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASYS Amtech Systems, Inc. | 67.89% | 130.28% | 29.76% | -44.74% | -23.08% | 54.86% | -10.89% | 58.06% | -55.01% | 136.38% |
VREX Varex Imaging Corporation | -12.88% | -20.15% | -28.83% | 0.99% | -35.66% | 89.15% | -44.05% | 25.89% | -41.05% | 42.70% |
Correlation
The correlation between ASYS and VREX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2017 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
ASYS:
$312.51M
VREX:
$425.29M
ASYS:
$0.14
VREX:
-$1.97
ASYS:
3.89
VREX:
0.50
ASYS:
5.58
VREX:
0.90
ASYS:
$78.84M
VREX:
$857.50M
ASYS:
$36.21M
VREX:
$287.70M
ASYS:
$5.86M
VREX:
-$5.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASYS vs. VREX — Ранг доходности на риск
ASYS
VREX
Сравнение ASYS c VREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amtech Systems, Inc. (ASYS) и Varex Imaging Corporation (VREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASYS | VREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.16 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.02 | 0.81 | +10.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.73 | 2.07 | +22.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASYS | VREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.14 | 0.55 | +4.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.38 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | -0.23 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок ASYS и VREX
Максимальная просадка ASYS за все время составила -97.05%, что больше максимальной просадки VREX в -84.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASYS и VREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASYS | VREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.05% | -84.16% | -12.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.15% | -35.10% | -5.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.29% | -71.14% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.40% | -78.77% | +0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.52% | -76.63% | +49.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.84% | -46.12% | -26.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.86% | 13.70% | +4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASYS и VREX
Amtech Systems, Inc. (ASYS) имеет более высокую волатильность в 26.96% по сравнению с Varex Imaging Corporation (VREX) с волатильностью 23.08%. Это указывает на то, что ASYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASYS | VREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.96% | 23.08% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.87% | 33.06% | +33.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.16% | 51.44% | +34.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.97% | 44.39% | +21.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.86% | 45.54% | +16.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASYS и VREX
Ни ASYS, ни VREX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASYS и VREX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amtech Systems, Inc. и Varex Imaging Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASYS и VREX
ASYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amtech Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.77M при выручке в 20.47M, что соответствует валовой рентабельности в 47.7%.
VREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varex Imaging Corporation сообщила о валовой прибыли в 72.60M при выручке в 216.00M, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.
ASYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amtech Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79M при выручке в 20.47M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
VREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varex Imaging Corporation сообщила об операционной прибыли в 14.40M при выручке в 216.00M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
ASYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amtech Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.17M при выручке в 20.47M, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
VREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varex Imaging Corporation сообщила о чистой прибыли в -8.10M при выручке в 216.00M, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
Часто задаваемые вопросы
ASYS and VREX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASYS has higher volatility (26.96%) compared to VREX (23.08%). In terms of maximum drawdown, ASYS dropped -97.05% vs VREX's -84.16%.
ASYS currently has the higher Sharpe Ratio (5.14 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASYS и VREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор