Сравнение ASYS с NBTX
ASYS (Amtech Systems, Inc.) and NBTX (Nanobiotix S.A.) are both stocks. ASYS operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while NBTX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, ASYS returned 16.47%/yr vs 14.62%/yr for NBTX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASYS и NBTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASYS показывает доходность 67.89%, что значительно выше, чем у NBTX с доходностью 52.25%.
ASYS
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- 27.85%
- С начала года
- 67.89%
- 6 месяцев
- 140.53%
- 1 год
- 438.87%
- 3 года*
- 31.48%
- 5 лет*
- 16.47%
- 10 лет*
- 11.99%
NBTX
- 1 день
- -4.24%
- 1 месяц
- 12.97%
- С начала года
- 52.25%
- 6 месяцев
- 67.38%
- 1 год
- 758.54%
- 3 года*
- 91.28%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASYS и NBTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASYS Amtech Systems, Inc. | 67.89% | 130.28% | 29.76% | -44.74% | -23.08% | 54.86% | 2.08% |
NBTX Nanobiotix S.A. | 52.25% | 705.57% | -60.58% | 98.37% | -54.69% | -50.91% | -2.83% |
Correlation
The correlation between ASYS and NBTX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
ASYS:
$0.14
NBTX:
-$1.80
ASYS:
3.89
NBTX:
34.81
ASYS:
$78.84M
NBTX:
$47.94M
ASYS:
$36.21M
NBTX:
$47.94M
ASYS:
$5.86M
NBTX:
-$55.82M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASYS vs. NBTX — Ранг доходности на риск
ASYS
NBTX
Сравнение ASYS c NBTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amtech Systems, Inc. (ASYS) и Nanobiotix S.A. (NBTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASYS | NBTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.56 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.02 | 15.24 | -4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.73 | 36.64 | -11.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASYS | NBTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.14 | 6.97 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.11 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.11 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ASYS и NBTX
Максимальная просадка ASYS за все время составила -97.05%, что больше максимальной просадки NBTX в -89.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASYS и NBTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASYS | NBTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.05% | -89.94% | -7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.15% | -50.25% | +10.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.29% | -73.88% | +4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.40% | -88.87% | +10.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.52% | -36.08% | +8.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.84% | -57.54% | -15.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.86% | 20.86% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASYS и NBTX
Текущая волатильность для Amtech Systems, Inc. (ASYS) составляет 26.96%, в то время как у Nanobiotix S.A. (NBTX) волатильность равна 36.17%. Это указывает на то, что ASYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASYS | NBTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.96% | 36.17% | -9.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.87% | 64.51% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.16% | 109.88% | -23.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.97% | 136.73% | -70.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.86% | 131.83% | -69.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASYS и NBTX
Ни ASYS, ни NBTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASYS и NBTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amtech Systems, Inc. и Nanobiotix S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASYS and NBTX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBTX has higher volatility (36.17%) compared to ASYS (26.96%). In terms of maximum drawdown, ASYS dropped -97.05% vs NBTX's -89.94%.
NBTX currently has the higher Sharpe Ratio (6.97 vs 5.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASYS и NBTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор