Сравнение ASYS с ASX
ASYS (Amtech Systems, Inc.) and ASX (ASE Technology Holding Co., Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASYS in Semiconductor Equipment & Materials, ASX in Semiconductors. Over the past 10 years, ASYS returned 11.99%/yr vs 27.14%/yr for ASX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASYS и ASX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASYS показывает доходность 67.89%, что значительно ниже, чем у ASX с доходностью 147.89%. За последние 10 лет акции ASYS уступали акциям ASX по среднегодовой доходности: 11.99% против 27.14% соответственно.
ASYS
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- 27.85%
- С начала года
- 67.89%
- 6 месяцев
- 140.53%
- 1 год
- 438.87%
- 3 года*
- 31.48%
- 5 лет*
- 16.47%
- 10 лет*
- 11.99%
ASX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 23.64%
- С начала года
- 147.89%
- 6 месяцев
- 159.16%
- 1 год
- 336.26%
- 3 года*
- 78.22%
- 5 лет*
- 44.06%
- 10 лет*
- 27.14%
Сравнение доходности по годам ASYS и ASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASYS Amtech Systems, Inc. | 67.89% | 130.28% | 29.76% | -44.74% | -23.08% | 54.86% | -10.89% | 58.06% | -55.01% | 136.94% |
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | 147.89% | 65.68% | 10.14% | 60.87% | -12.75% | 38.25% | 8.13% | 53.97% | -37.08% | 31.93% |
Correlation
The correlation between ASYS and ASX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г. | 0.20 |
The correlation between ASYS and ASX shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASYS:
$312.51M
ASX:
$89.50B
ASYS:
$0.14
ASX:
$21.22
ASYS:
154.12
ASX:
1.88
ASYS:
3.89
ASX:
0.13
ASYS:
5.58
ASX:
0.26
ASYS:
$78.84M
ASX:
$666.14B
ASYS:
$36.21M
ASX:
$122.03B
ASYS:
$5.86M
ASX:
$130.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASYS vs. ASX — Ранг доходности на риск
ASYS
ASX
Сравнение ASYS c ASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amtech Systems, Inc. (ASYS) и ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASYS | ASX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.87 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.02 | 20.16 | -9.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.73 | 55.80 | -31.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASYS | ASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.14 | 7.76 | -2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.12 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.71 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.39 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок ASYS и ASX
Максимальная просадка ASYS за все время составила -97.05%, что больше максимальной просадки ASX в -78.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASYS и ASX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASYS | ASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.05% | -78.05% | -19.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.15% | -16.81% | -23.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.29% | -40.64% | -28.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.40% | -45.99% | -32.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.40% | -54.17% | -24.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.52% | -1.70% | -25.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.84% | -22.58% | -50.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.86% | 6.06% | +11.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASYS и ASX
Amtech Systems, Inc. (ASYS) имеет более высокую волатильность в 26.96% по сравнению с ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) с волатильностью 19.08%. Это указывает на то, что ASYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASYS | ASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.96% | 19.08% | +7.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.87% | 33.26% | +33.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.16% | 43.68% | +42.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.97% | 39.70% | +26.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.86% | 38.30% | +23.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASYS и ASX
ASYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | 0.90% | 2.23% | 3.19% | 6.07% | 7.64% | 3.86% | 2.34% | 2.88% | 14.19% | 2.51% | 3.63% | 4.00% |
ASYS Amtech Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASYS и ASX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amtech Systems, Inc. и ASE Technology Holding Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASYS и ASX
ASYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amtech Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.77M при выручке в 20.47M, что соответствует валовой рентабельности в 47.7%.
ASX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASE Technology Holding Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 35.21B при выручке в 175.46B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
ASYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amtech Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79M при выручке в 20.47M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
ASX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASE Technology Holding Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в 17.71B при выручке в 175.46B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
ASYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amtech Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.17M при выручке в 20.47M, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
ASX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASE Technology Holding Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в 14.29B при выручке в 175.46B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
ASYS and ASX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASYS has higher volatility (26.96%) compared to ASX (19.08%). In terms of maximum drawdown, ASYS dropped -97.05% vs ASX's -78.05%.
ASX currently has the higher Sharpe Ratio (7.76 vs 5.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASYS и ASX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор