Сравнение AXTA с XLB

С начала года, AXTA показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью 10.68%. За последние 10 лет акции AXTA уступали акциям XLB по среднегодовой доходности: -0.49% против 10.45% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AXTA на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа XLB равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXTA и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AXTA и XLB составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

AXTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

Максимальная просадка AXTA за все время составила -63.60%, что больше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXTA и XLB.

Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что AXTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.