Сравнение AXTA с ALB
AXTA (Axalta Coating Systems Ltd.) and ALB (Albemarle Corporation) are both stocks. Both operate in the Specialty Chemicals industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, AXTA returned 1.16%/yr vs 9.19%/yr for ALB. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXTA и ALB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXTA показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у ALB с доходностью 19.31%. За последние 10 лет акции AXTA уступали акциям ALB по среднегодовой доходности: 1.16% против 9.19% соответственно.
AXTA
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- 16.82%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- -0.27%
- 5 лет*
- -0.89%
- 10 лет*
- 1.16%
ALB
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -11.72%
- С начала года
- 19.31%
- 6 месяцев
- 33.82%
- 1 год
- 200.47%
- 3 года*
- -5.45%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение доходности по годам AXTA и ALB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXTA Axalta Coating Systems Ltd. | -3.50% | -5.58% | 0.74% | 33.37% | -23.10% | 16.01% | -6.09% | 29.80% | -27.63% | 18.97% |
ALB Albemarle Corporation | 19.31% | 67.72% | -39.50% | -32.80% | -6.63% | 59.76% | 105.39% | -3.28% | -38.89% | 50.22% |
Correlation
The correlation between AXTA and ALB is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2014 г. | 0.41 |
The correlation between AXTA and ALB shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXTA:
$6.69B
ALB:
$19.97B
AXTA:
$1.71
ALB:
-$2.33
AXTA:
1.32
ALB:
3.61
AXTA:
2.76
ALB:
2.62
AXTA:
$5.11B
ALB:
$5.49B
AXTA:
$1.23B
ALB:
$1.02B
AXTA:
$922.00M
ALB:
$801.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXTA vs. ALB — Ранг доходности на риск
AXTA
ALB
Сравнение AXTA c ALB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) и Albemarle Corporation (ALB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXTA | ALB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.42 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 9.20 | -9.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 21.20 | -21.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXTA | ALB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 3.28 | -3.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.01 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.19 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.30 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок AXTA и ALB
Максимальная просадка AXTA за все время составила -63.60%, что меньше максимальной просадки ALB в -83.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXTA и ALB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXTA | ALB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.60% | -83.90% | +20.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.48% | -21.93% | -6.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.39% | -78.60% | +40.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.39% | -83.90% | +45.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.60% | -83.90% | +20.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.49% | -45.68% | +21.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -20.66% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.12% | 9.50% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXTA и ALB
Текущая волатильность для Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) составляет 10.24%, в то время как у Albemarle Corporation (ALB) волатильность равна 11.91%. Это указывает на то, что AXTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXTA | ALB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 11.91% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.27% | 41.34% | -17.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.04% | 61.57% | -30.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.42% | 54.38% | -23.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.20% | 48.17% | -15.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXTA и ALB
AXTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALB Albemarle Corporation | 0.96% | 1.15% | 1.87% | 1.11% | 0.73% | 0.67% | 1.04% | 2.01% | 1.74% | 1.00% | 1.42% | 2.07% |
AXTA Axalta Coating Systems Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXTA и ALB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axalta Coating Systems Ltd. и Albemarle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXTA и ALB
AXTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axalta Coating Systems Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ALB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albemarle Corporation сообщила о валовой прибыли в 500.97M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
AXTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axalta Coating Systems Ltd. сообщила об операционной прибыли в 146.00M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
ALB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albemarle Corporation сообщила об операционной прибыли в 233.51M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
AXTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axalta Coating Systems Ltd. сообщила о чистой прибыли в 90.00M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
ALB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albemarle Corporation сообщила о чистой прибыли в 277.40M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
Часто задаваемые вопросы
AXTA and ALB have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALB has higher volatility (11.91%) compared to AXTA (10.24%). In terms of maximum drawdown, AXTA dropped -63.60% vs ALB's -83.90%.
ALB currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXTA и ALB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор