Сравнение AXTA с SPY

С начала года, AXTA показывает доходность -14.39%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции AXTA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.50% против 14.06% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AXTA на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXTA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AXTA и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

AXTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

Максимальная просадка AXTA за все время составила -63.60%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXTA и SPY.

Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что AXTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.