PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXSM с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AXSM с SOXL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AXSM (Axsome Therapeutics, Inc.) is a stock, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 10 years, AXSM returned 40.74%/yr vs 65.39%/yr for SOXL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXSM и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXSM показывает доходность 27.84%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 567.48%. За последние 10 лет акции AXSM уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 40.74% против 65.39% соответственно.

AXSM

1 день
5.10%
1 месяц
4.38%
С начала года
27.84%
6 месяцев
57.97%
1 год
112.05%
3 года*
46.59%
5 лет*
30.66%
10 лет*
40.74%

SOXL

1 день
5.34%
1 месяц
119.95%
С начала года
567.48%
6 месяцев
502.28%
1 год
1,438.30%
3 года*
135.13%
5 лет*
48.72%
10 лет*
65.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXSM и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXSM
Axsome Therapeutics, Inc.		27.84%115.86%6.31%3.19%104.16%-53.63%-21.18%3,565.25%-49.64%-17.04%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		567.48%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between AXSM and SOXL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axsome Therapeutics, Inc.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с AXSM:
AXSM с ARDXAXSM с CORTAXSM с INZYAXSM с IOVAAXSM с MATWAXSM с SPYAXSM с AAPL
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

AXSM vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXSM
Ранг доходности на риск AXSM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXSM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXSM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXSM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXSM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXSM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXSM c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXSMSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
14.28

-11.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
5.17

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.72

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.09

33.47

-27.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.16

114.79

-97.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXSM vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXSM на текущий момент составляет 2.70, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 14.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXSM и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXSMSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

14.28

-11.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.46

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.66

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.52

-0.12

Просадки

Сравнение просадок AXSM и SOXL

Максимальная просадка AXSM за все время составила -86.65%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXSM и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXSMSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.65%

-90.46%

+3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.50%

-43.47%

+24.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.45%

-87.88%

+51.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.91%

-90.46%

+17.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.26%

-90.46%

+9.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

0.00%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.59%

-35.01%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.56%

12.65%

-6.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AXSM и SOXL

Текущая волатильность для Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) составляет 9.83%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 40.82%. Это указывает на то, что AXSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXSMSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

40.82%

-30.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.54%

81.29%

-47.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.84%

102.11%

-60.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.36%

107.25%

-36.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.67%

99.04%

-8.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXSM и SOXL

AXSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AXSM
Axsome Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

AXSM and SOXL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (40.82%) compared to AXSM (9.83%). In terms of maximum drawdown, AXSM dropped -86.65% vs SOXL's -90.46%.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (14.28 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXSM и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор