PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AXSM с CORT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности AXSM и CORT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) и Corcept Therapeutics Incorporated (CORT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AXSM и CORT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXSM
Axsome Therapeutics, Inc.
-7.46%115.86%6.31%3.19%104.16%-53.63%-21.18%3,565.25%-49.64%-17.04%
CORT
Corcept Therapeutics Incorporated
15.83%-30.94%55.14%59.92%2.58%-24.31%116.20%-9.43%-26.02%148.76%

Фундаментальные показатели

EPS

AXSM:

-$3.66

CORT:

$0.88

Коэффициент P/S

AXSM:

13.24

CORT:

6.52

Общая выручка (12 мес.)

AXSM:

$638.50M

CORT:

$741.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

AXSM:

$591.02M

CORT:

$727.78M

EBITDA (12 мес.)

AXSM:

-$168.76M

CORT:

$72.46M

Доходность по периодам

С начала года, AXSM показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у CORT с доходностью 15.83%. За последние 10 лет акции AXSM превзошли акции CORT по среднегодовой доходности: 34.16% против 23.92% соответственно.


AXSM

1 день
5.31%
1 месяц
3.13%
С начала года
-7.46%
6 месяцев
39.17%
1 год
44.92%
3 года*
39.94%
5 лет*
24.07%
10 лет*
34.16%

CORT

1 день
5.75%
1 месяц
12.91%
С начала года
15.83%
6 месяцев
-51.50%
1 год
-64.71%
3 года*
23.00%
5 лет*
10.53%
10 лет*
23.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Axsome Therapeutics, Inc.

Corcept Therapeutics Incorporated

Доходность на риск

AXSM vs. CORT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AXSM
Ранг доходности на риск AXSM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXSM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXSM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXSM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXSM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXSM: 7878
Ранг коэф-та Мартина

CORT
Ранг доходности на риск CORT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORT: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXSM c CORT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) и Corcept Therapeutics Incorporated (CORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AXSMCORTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

-0.82

+1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

-0.96

+2.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.82

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

-0.36

+2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

-0.58

+5.77

AXSM vs. CORT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXSM на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа CORT равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXSM и CORT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AXSMCORTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

-0.82

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.14

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.36

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.07

+0.28

Корреляция

Корреляция между AXSM и CORT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AXSM и CORT

Ни AXSM, ни CORT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AXSM и CORT

Максимальная просадка AXSM за все время составила -86.65%, что меньше максимальной просадки CORT в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXSM и CORT.


Загрузка...

Показатели просадок


AXSMCORTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.65%

-94.28%

+7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.50%

-65.03%

+46.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.91%

-71.85%

-1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.92%

-71.85%

-12.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-64.71%

+54.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.21%

-53.45%

+13.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.21%

45.10%

-36.89%

Волатильность

Сравнение волатильности AXSM и CORT

Текущая волатильность для Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) составляет 11.02%, в то время как у Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) волатильность равна 21.99%. Это указывает на то, что AXSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AXSMCORTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

21.99%

-10.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.60%

85.27%

-54.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.86%

134.82%

-93.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.52%

73.97%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.95%

67.09%

+23.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXSM и CORT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axsome Therapeutics, Inc. и Corcept Therapeutics Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0050.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
196.00M
207.64M
(AXSM) Общая выручка
(CORT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AXSM и CORT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Axsome Therapeutics, Inc. и Corcept Therapeutics Incorporated.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

88.0%90.0%92.0%94.0%96.0%98.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
93.7%
97.8%
Активы портфеля
AXSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axsome Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 183.67M при выручке в 196.00M, что соответствует валовой рентабельности в 93.7%.

CORT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 203.04M при выручке в 207.64M, что соответствует валовой рентабельности в 97.8%.

AXSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axsome Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -26.96M при выручке в 196.00M, что соответствует операционной рентабельности -13.8%.

CORT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила об операционной прибыли в 10.22M при выручке в 207.64M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

AXSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axsome Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -28.56M при выручке в 196.00M, что соответствует чистой рентабельности -14.6%.

CORT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила о чистой прибыли в 19.36M при выручке в 207.64M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.