PortfoliosLab logo
Сравнение AXSM с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AXSM и SPY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AXSM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,115.90%
210.68%
AXSM
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AXSM:

1.00

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

AXSM:

1.85

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

AXSM:

1.21

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

AXSM:

1.37

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

AXSM:

4.92

SPY:

2.26

Индекс Язвы

AXSM:

9.23%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

AXSM:

45.51%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

AXSM:

-86.65%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

AXSM:

-22.85%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, AXSM показывает доходность 25.60%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%.


AXSM

С начала года

25.60%

1 месяц

-10.34%

6 месяцев

18.25%

1 год

48.19%

5 лет

1.99%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AXSM и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AXSM
Ранг риск-скорректированной доходности AXSM, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXSM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXSM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXSM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXSM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXSM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AXSM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AXSM, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AXSM: 1.00
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино AXSM, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AXSM: 1.85
SPY: 0.86
Коэффициент Омега AXSM, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AXSM: 1.21
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара AXSM, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AXSM: 1.37
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина AXSM, с текущим значением в 4.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AXSM: 4.92
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа AXSM на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXSM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00
0.51
AXSM
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXSM и SPY

AXSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AXSM
Axsome Therapeutics, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AXSM и SPY

Максимальная просадка AXSM за все время составила -86.65%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXSM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.85%
-9.89%
AXSM
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности AXSM и SPY

Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 14.70% и 15.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.70%
15.12%
AXSM
SPY