PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AXSM с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AXSM с AAPL

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AXSM или AAPL.

Корреляция

Корреляция между AXSM и AAPL составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AXSM и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,115.90%
678.78%
AXSM
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AXSM:

1.00

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

AXSM:

1.85

AAPL:

1.30

Коэф-т Омега

AXSM:

1.21

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

AXSM:

1.37

AAPL:

0.78

Коэф-т Мартина

AXSM:

4.92

AAPL:

2.94

Индекс Язвы

AXSM:

9.23%

AAPL:

8.85%

Дневная вол-ть

AXSM:

45.51%

AAPL:

32.69%

Макс. просадка

AXSM:

-86.65%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

AXSM:

-22.85%

AAPL:

-19.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXSM:

$5.18B

AAPL:

$3.14T

EPS

AXSM:

-$5.99

AAPL:

$6.30

Коэффициент PEG

AXSM:

0.00

AAPL:

2.05

Коэффициент P/S

AXSM:

13.44

AAPL:

7.94

Коэффициент P/B

AXSM:

90.89

AAPL:

47.09

Общая выручка (12 мес.)

AXSM:

$310.69M

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXSM:

$283.69M

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

AXSM:

-$209.15M

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, AXSM показывает доходность 25.60%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -16.34%.

AXSM

С начала года

25.60%

1 месяц

-10.34%

6 месяцев

18.25%

1 год

48.19%

5 лет

1.99%

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-16.34%

1 месяц

-3.96%

6 месяцев

-9.36%

1 год

24.20%

5 лет

25.47%

10 лет

22.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AXSM и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AXSM
Ранг риск-скорректированной доходности AXSM, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXSM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXSM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXSM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXSM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXSM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AXSM c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AXSM, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AXSM: 1.00
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино AXSM, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AXSM: 1.85
AAPL: 1.30
Коэффициент Омега AXSM, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AXSM: 1.21
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара AXSM, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AXSM: 1.37
AAPL: 0.78
Коэффициент Мартина AXSM, с текущим значением в 4.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AXSM: 4.92
AAPL: 2.94

Показатель коэффициента Шарпа AXSM на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPL равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXSM и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00
0.80
AXSM
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXSM и AAPL

AXSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AXSM
Axsome Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок AXSM и AAPL

Максимальная просадка AXSM за все время составила -86.65%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXSM и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.85%
-19.11%
AXSM
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности AXSM и AAPL

Текущая волатильность для Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) составляет 14.70%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.62%. Это указывает на то, что AXSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.70%
22.62%
AXSM
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXSM и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axsome Therapeutics, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию