Сравнение AXSM с ARDX
AXSM (Axsome Therapeutics, Inc.) and ARDX (Ardelyx, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, AXSM returned 39.38%/yr vs -7.11%/yr for ARDX. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AXSM и ARDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXSM показывает доходность 16.54%, что значительно выше, чем у ARDX с доходностью -15.78%. За последние 10 лет акции AXSM превзошли акции ARDX по среднегодовой доходности: 39.38% против -7.11% соответственно.
AXSM
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -12.26%
- 6 месяцев
- 14.72%
- С начала года
- 16.54%
- 1 год
- 105.47%
- 3 года*
- 42.43%
- 5 лет*
- 32.99%
- 10 лет*
- 39.38%
- Всё время*
- 34.36%
ARDX
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -8.05%
- 6 месяцев
- -33.47%
- С начала года
- -15.78%
- 1 год
- -4.29%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 25.14%
- 10 лет*
- -7.11%
- Всё время*
- -8.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ARDX Ardelyx, Inc. | $12.00M | $13.77M | $20.08M |
| $141.35M | $165.04M | $201.71M |
Сравнение доходности по годам AXSM и ARDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. | 16.54% | 115.86% | 6.31% | 3.19% | 104.16% | -53.63% | -21.18% | 3,565.25% | -49.64% | -17.04% |
ARDX Ardelyx, Inc. | -15.78% | 14.99% | -18.23% | 117.54% | 159.09% | -83.00% | -13.79% | 319.27% | -72.88% | -53.52% |
Correlation
The correlation between AXSM and ARDX is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2015 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
AXSM:
$10.95B
ARDX:
$1.21B
AXSM:
-$3.72
ARDX:
-$0.24
AXSM:
15.21
ARDX:
2.80
AXSM:
199.64
ARDX:
8.12
AXSM:
$708.24M
ARDX:
$427.68M
AXSM:
$655.82M
ARDX:
$395.63M
AXSM:
-$172.72M
ARDX:
-$28.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXSM vs. ARDX — Ранг доходности на риск
AXSM
ARDX
Сравнение AXSM c ARDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) и Ardelyx, Inc. (ARDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXSM | ARDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.04 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.73 | -0.11 | +5.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.90 | -0.20 | +16.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXSM и ARDX
Максимальная просадка AXSM за все время составила -86.65%, что меньше максимальной просадки ARDX в -98.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXSM и ARDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXSM | ARDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.65% | -98.45% | +11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.50% | -38.55% | +20.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.69% | -66.32% | +33.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.08% | -69.99% | +8.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.26% | -96.82% | +15.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.59% | -85.07% | +68.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.04% | -77.43% | +38.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.66% | 20.99% | -14.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXSM и ARDX
Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) имеет более высокую волатильность в 14.67% по сравнению с Ardelyx, Inc. (ARDX) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что AXSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXSM | ARDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.67% | 7.30% | +7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.89% | 37.70% | -8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.97% | 61.34% | -18.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.12% | 82.75% | -12.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.38% | 83.84% | +6.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXSM и ARDX
Ни AXSM, ни ARDX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXSM и ARDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axsome Therapeutics, Inc. и Ardelyx, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXSM и ARDX
AXSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Axsome Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 176.48M при выручке в 191.20M, что соответствует валовой рентабельности в 92.3%.
ARDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ardelyx, Inc. сообщила о валовой прибыли в 89.66M при выручке в 94.47M, что соответствует валовой рентабельности в 94.9%.
AXSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Axsome Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -63.36M при выручке в 191.20M, что соответствует операционной рентабельности -33.1%.
ARDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ardelyx, Inc. сообщила об операционной прибыли в -32.79M при выручке в 94.47M, что соответствует операционной рентабельности -34.7%.
AXSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Axsome Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -64.54M при выручке в 191.20M, что соответствует чистой рентабельности -33.8%.
ARDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ardelyx, Inc. сообщила о чистой прибыли в -37.61M при выручке в 94.47M, что соответствует чистой рентабельности -39.8%.
Часто задаваемые вопросы
AXSM and ARDX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXSM has higher volatility (14.67%) compared to ARDX (7.30%). In terms of maximum drawdown, AXSM dropped -86.65% vs ARDX's -98.45%.
AXSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXSM и ARDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор