PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXSM с ARDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AXSM с ARDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AXSM (Axsome Therapeutics, Inc.) and ARDX (Ardelyx, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, AXSM returned 40.74%/yr vs -4.98%/yr for ARDX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXSM и ARDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) и Ardelyx, Inc. (ARDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXSM показывает доходность 27.84%, что значительно выше, чем у ARDX с доходностью -7.03%. За последние 10 лет акции AXSM превзошли акции ARDX по среднегодовой доходности: 40.74% против -4.98% соответственно.

AXSM

1 день
5.10%
1 месяц
4.38%
С начала года
27.84%
6 месяцев
57.97%
1 год
112.05%
3 года*
46.59%
5 лет*
30.66%
10 лет*
40.74%

ARDX

1 день
-1.81%
1 месяц
-25.75%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-6.07%
1 год
37.91%
3 года*
15.47%
5 лет*
-4.29%
10 лет*
-4.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXSM и ARDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXSM
Axsome Therapeutics, Inc.		27.84%115.86%6.31%3.19%104.16%-53.63%-21.18%3,565.25%-49.64%-17.04%
ARDX
Ardelyx, Inc.		-7.03%14.99%-18.23%117.54%159.09%-83.00%-13.79%319.27%-72.88%-53.52%

Correlation

The correlation between AXSM and ARDX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.28

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXSM:

$11.95B

ARDX:

$1.33B

EPS

AXSM:

-$3.74

ARDX:

-$0.24

Коэффициент P/S

AXSM:

16.59

ARDX:

3.08

Коэффициент P/B

AXSM:

219.00

ARDX:

8.97

Общая выручка (12 мес.)

AXSM:

$708.24M

ARDX:

$427.68M

Валовая прибыль (12 мес.)

AXSM:

$655.82M

ARDX:

$395.63M

EBITDA (12 мес.)

AXSM:

-$172.72M

ARDX:

-$28.55M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axsome Therapeutics, Inc.

Ardelyx, Inc.

Часто сравнивают с AXSM:
AXSM с CORTAXSM с INZYAXSM с IOVAAXSM с MATWAXSM с SPYAXSM с AAPLAXSM с TSLA
Часто сравнивают с ARDX:
ARDX с NWBOARDX с ACHRARDX с DNAARDX с RDWARDX с CVNAARDX с PACBARDX с INZY

Доходность на риск

AXSM vs. ARDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXSM
Ранг доходности на риск AXSM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXSM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXSM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXSM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXSM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXSM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ARDX
Ранг доходности на риск ARDX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXSM c ARDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) и Ardelyx, Inc. (ARDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXSMARDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
0.62

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
1.47

+2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.17

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.09

1.14

+4.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.16

2.36

+14.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXSM vs. ARDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXSM на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа ARDX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXSM и ARDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXSMARDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

0.62

+2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

-0.05

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

-0.06

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

-0.09

+0.49

Просадки

Сравнение просадок AXSM и ARDX

Максимальная просадка AXSM за все время составила -86.65%, что меньше максимальной просадки ARDX в -98.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXSM и ARDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXSMARDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.65%

-98.45%

+11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.50%

-33.54%

+15.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.45%

-66.32%

+29.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.91%

-93.76%

+20.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.26%

-96.82%

+15.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-83.52%

+82.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.59%

-77.37%

+37.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.56%

16.21%

-9.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AXSM и ARDX

Текущая волатильность для Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) составляет 9.83%, в то время как у Ardelyx, Inc. (ARDX) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что AXSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXSMARDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

10.38%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.54%

46.48%

-12.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.84%

61.47%

-19.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.36%

89.42%

-19.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.67%

84.09%

+6.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXSM и ARDX

Ни AXSM, ни ARDX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXSM и ARDX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axsome Therapeutics, Inc. и Ardelyx, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
191.20M
94.47M
(AXSM) Общая выручка
(ARDX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AXSM и ARDX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Axsome Therapeutics, Inc. и Ardelyx, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%20222023202420252026
92.3%
94.9%
Активы портфеля
AXSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axsome Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 176.48M при выручке в 191.20M, что соответствует валовой рентабельности в 92.3%.

ARDX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ardelyx, Inc. сообщила о валовой прибыли в 89.66M при выручке в 94.47M, что соответствует валовой рентабельности в 94.9%.

AXSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axsome Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -63.36M при выручке в 191.20M, что соответствует операционной рентабельности -33.1%.

ARDX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ardelyx, Inc. сообщила об операционной прибыли в -32.79M при выручке в 94.47M, что соответствует операционной рентабельности -34.7%.

AXSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axsome Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -64.54M при выручке в 191.20M, что соответствует чистой рентабельности -33.8%.

ARDX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ardelyx, Inc. сообщила о чистой прибыли в -37.61M при выручке в 94.47M, что соответствует чистой рентабельности -39.8%.

Часто задаваемые вопросы

AXSM and ARDX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARDX has higher volatility (10.38%) compared to AXSM (9.83%). In terms of maximum drawdown, AXSM dropped -86.65% vs ARDX's -98.45%.

AXSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXSM и ARDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор