PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXSIX с VMSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AXSIX с VMSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AXSIX (Axonic Strategic Income Fund) and VMSAX (Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares) are both Multisector Bonds funds. Over the past 3 years, AXSIX returned 7.33%/yr vs 7.92%/yr for VMSAX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. AXSIX charges 1.00%/yr vs 0.30%/yr for VMSAX.

Доходность

Сравнение доходности AXSIX и VMSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXSIX показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у VMSAX с доходностью 1.19%.

AXSIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.94%
6 месяцев
1.67%
1 год
5.89%
3 года*
7.33%
5 лет*
3.79%
10 лет*
—

VMSAX

1 день
0.05%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.58%
1 год
7.07%
3 года*
7.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXSIX и VMSAX

2026 (YTD)2025202420232022
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		1.94%6.71%8.30%7.54%-6.77%
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		1.19%9.08%6.86%10.53%-8.42%

Correlation

The correlation between AXSIX and VMSAX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.46

The correlation between AXSIX and VMSAX shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axonic Strategic Income Fund

Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AXSIX:
AXSIX с MFHVXAXSIX с RCTIXAXSIX с HSNIXAXSIX с RCTRXAXSIX с FADMXAXSIX с VOOAXSIX с JMSIX
Часто сравнивают с VMSAX:
VMSAX с PIMIXVMSAX с JSVIXVMSAX с VCOBXVMSAX с ETSIXVMSAX с LSFIXVMSAX с VBTLXVMSAX с ENIAX

Доходность на риск

AXSIX vs. VMSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXSIX
Ранг доходности на риск AXSIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXSIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXSIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXSIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXSIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VMSAX
Ранг доходности на риск VMSAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXSIX c VMSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXSIXVMSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
0.05

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.20
1.34

+3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

2.12

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

0.13

+4.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.44

2.07

+15.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXSIX vs. VMSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXSIX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа VMSAX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXSIX и VMSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXSIXVMSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

0.05

+2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.07

+0.89

Просадки

Сравнение просадок AXSIX и VMSAX

Максимальная просадка AXSIX за все время составила -12.55%, что меньше максимальной просадки VMSAX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXSIX и VMSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXSIXVMSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.55%

-54.84%

+42.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.22%

-54.84%

+53.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.22%

-54.84%

+53.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-3.09%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

3.49%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AXSIX и VMSAX

Текущая волатильность для Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) составляет 0.78%, в то время как у Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что AXSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXSIXVMSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.95%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

112.84%

-111.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41%

133.32%

-130.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.18%

64.31%

-62.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.70%

64.31%

-60.61%

Сравнение комиссий AXSIX и VMSAX

AXSIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VMSAX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXSIX и VMSAX

Дивидендная доходность AXSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности VMSAX в 5.54%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		6.21%6.39%6.52%6.24%3.89%6.70%2.04%
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		5.54%5.66%6.48%5.52%3.76%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AXSIX and VMSAX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMSAX has higher volatility (0.95%) compared to AXSIX (0.78%). In terms of maximum drawdown, AXSIX dropped -12.55% vs VMSAX's -54.84%.

AXSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXSIX и VMSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор