PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AXSIX с CADUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AXSIX с CADUX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AXSIX (Axonic Strategic Income Fund) and CADUX (CION Ares Diversified Credit Fund Class I) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, AXSIX returned 3.73%/yr vs 5.59%/yr for CADUX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXSIX и CADUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) и CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXSIX показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у CADUX с доходностью -0.38%.

AXSIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
1.83%
С начала года
2.31%
1 год
5.47%
3 года*
7.16%
5 лет*
3.73%
10 лет*
—

CADUX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
-0.06%
С начала года
-0.38%
1 год
2.97%
3 года*
7.66%
5 лет*
5.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXSIX и CADUX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		2.31%6.71%8.30%7.54%-6.81%5.91%-0.16%
CADUX
CION Ares Diversified Credit Fund Class I		-0.38%7.50%9.70%11.32%-2.85%8.22%2.79%

Correlation

The correlation between AXSIX and CADUX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.32

The correlation between AXSIX and CADUX shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axonic Strategic Income Fund

CION Ares Diversified Credit Fund Class I

Часто сравнивают с AXSIX:
AXSIX с MFHVXAXSIX с RCTRXAXSIX с HSNIXAXSIX с RCTIXAXSIX с FADMXAXSIX с VOOAXSIX с JMSIX
Часто сравнивают с CADUX:
CADUX с CBRDXCADUX с CBLDXCADUX с MZLSXCADUX с CRMVXCADUX с VMSAXCADUX с AGGCADUX с JSVIX

Доходность на риск

AXSIX vs. CADUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXSIX
Ранг доходности на риск AXSIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXSIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXSIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXSIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CADUX
Ранг доходности на риск CADUX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CADUX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CADUX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CADUX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CADUX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CADUX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXSIX c CADUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) и CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AXSIXCADUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.03

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.86
3.13

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.36

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

1.23

+3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.22

3.66

+13.56

AXSIX vs. CADUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXSIX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа CADUX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXSIX и CADUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AXSIX и CADUX

Максимальная просадка AXSIX за все время составила -12.55%, что меньше максимальной просадки CADUX в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXSIX и CADUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXSIXCADUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.55%

-18.59%

+6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.22%

-2.47%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.22%

-2.47%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.87%

-5.39%

-1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.56%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-1.48%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.82%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AXSIX и CADUX

Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что AXSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CADUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXSIXCADUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

0.40%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

2.10%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37%

2.93%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.20%

2.71%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.68%

4.09%

-0.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXSIX и CADUX

Дивидендная доходность AXSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что меньше доходности CADUX в 8.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		6.02%6.39%6.52%6.24%3.89%6.70%2.04%0.00%
CADUX
CION Ares Diversified Credit Fund Class I		8.89%8.48%8.42%6.84%4.08%4.46%5.56%2.71%

Часто задаваемые вопросы

AXSIX and CADUX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AXSIX has higher volatility (0.62%) compared to CADUX (0.40%). In terms of maximum drawdown, AXSIX dropped -12.55% vs CADUX's -18.59%.

AXSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXSIX и CADUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор