PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXP с RIO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AXP с RIO.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AXP (American Express Company) and RIO.L (Rio Tinto PLC) are both stocks. AXP operates in Credit Services (Financial Services), while RIO.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, AXP returned 19.88%/yr vs 22.84%/yr for RIO.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXP и RIO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Express Company (AXP) и Rio Tinto PLC (RIO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AXP торгуется в USD, в то время как RIO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RIO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AXP показывает доходность -11.56%, что значительно ниже, чем у RIO.L с доходностью 33.33%. За последние 10 лет акции AXP уступали акциям RIO.L по среднегодовой доходности: 19.88% против 22.84% соответственно.

AXP

1 день
2.18%
1 месяц
5.11%
С начала года
-11.56%
6 месяцев
-14.47%
1 год
10.36%
3 года*
24.40%
5 лет*
16.02%
10 лет*
19.88%

RIO.L

1 день
2.73%
1 месяц
-6.43%
С начала года
33.33%
6 месяцев
43.96%
1 год
87.98%
3 года*
24.24%
5 лет*
12.40%
10 лет*
22.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXP и RIO.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXP
American Express Company		-11.56%25.99%60.32%28.67%-8.52%36.88%-1.14%32.52%-2.62%36.22%
RIO.L
Rio Tinto PLC		33.33%44.94%-14.82%12.61%17.90%-0.65%34.36%33.42%-5.37%43.93%

Correlation

The correlation between AXP and RIO.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г.

0.27

The correlation between AXP and RIO.L shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXP:

$223.25B

RIO.L:

£128.03B

EPS

AXP:

$16.23

RIO.L:

$13.15

Коэффициент P/E

AXP:

20.06

RIO.L:

7.96

Коэффициент P/S

AXP:

2.73

RIO.L:

1.54

Коэффициент P/B

AXP:

6.57

RIO.L:

2.76

Общая выручка (12 мес.)

AXP:

$82.41B

RIO.L:

$111.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXP:

$68.81B

RIO.L:

$45.93B

EBITDA (12 мес.)

AXP:

$18.41B

RIO.L:

$44.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Express Company

Rio Tinto PLC

Часто сравнивают с AXP:
AXP с VAXP с JPMAXP с MAAXP с VOOAXP с COFAXP с DFSAXP с QQQ
Часто сравнивают с RIO.L:
RIO.L с RIORIO.L с SPYRIO.L с INDA.DERIO.L с EMG.LRIO.L с XSX7.DERIO.L с RKT.LRIO.L с WINC.AS

Доходность на риск

AXP vs. RIO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXP
Ранг доходности на риск AXP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
RIO.L
Ранг доходности на риск RIO.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIO.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXP c RIO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и Rio Tinto PLC (RIO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AXPRIO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
3.16

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
3.80

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.47

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

5.69

-5.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.93

20.90

-19.97

AXP vs. RIO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXP на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа RIO.L равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXP и RIO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AXP и RIO.L

Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, что меньше максимальной просадки RIO.L в -88.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и RIO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXPRIO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.91%

-88.71%

+4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.90%

-15.38%

-8.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.76%

-23.98%

-4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.55%

-35.65%

+4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.64%

-38.42%

-11.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.99%

-6.44%

-8.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-28.11%

+6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.15%

4.20%

+6.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AXP и RIO.L

Текущая волатильность для American Express Company (AXP) составляет 6.90%, в то время как у Rio Tinto PLC (RIO.L) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что AXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXPRIO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

10.90%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.01%

23.12%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

27.67%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.50%

29.44%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.83%

30.77%

+1.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXP и RIO.L

Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности RIO.L в 3.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXP
American Express Company		1.05%0.85%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%
RIO.L
Rio Tinto PLC		3.84%4.75%7.16%5.53%9.90%14.14%5.43%5.76%6.07%4.66%3.42%7.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXP и RIO.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Express Company и Rio Tinto PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
20.88B
30.91B
(AXP) Общая выручка
(RIO.L) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AXP и RIO.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Express Company и Rio Tinto PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
84.6%
26.6%
Активы портфеля
AXP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

RIO.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о валовой прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

AXP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.

RIO.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила об операционной прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

AXP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.

RIO.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о чистой прибыли в 5.46B при выручке в 30.91B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

Часто задаваемые вопросы

AXP and RIO.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXP и RIO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор