Сравнение AXON с ABBV
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and ABBV (AbbVie Inc.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 19.10%/yr for ABBV. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и ABBV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции ABBV по среднегодовой доходности: 34.58% против 19.10% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.41%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
ABBV
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 19.10%
Сравнение доходности по годам AXON и ABBV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
ABBV AbbVie Inc. | 1.30% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
Correlation
The correlation between AXON and ABBV is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.15 |
The correlation between AXON and ABBV shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
ABBV:
$403.99B
AXON:
$2.41
ABBV:
$2.05
AXON:
183.64
ABBV:
110.96
AXON:
12.70
ABBV:
6.43
AXON:
10.31
ABBV:
14.69
AXON:
$2.98B
ABBV:
$62.82B
AXON:
$1.77B
ABBV:
$46.15B
AXON:
$156.24M
ABBV:
$17.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. ABBV — Ранг доходности на риск
AXON
ABBV
Сравнение AXON c ABBV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | ABBV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.18 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.29 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 2.88 | -4.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и ABBV
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и ABBV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -45.09% | -46.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -17.32% | -42.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -20.74% | -39.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -21.92% | -38.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -45.09% | -15.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -4.60% | -44.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -10.71% | -32.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 7.75% | +27.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и ABBV
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 6.10% | +11.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 17.85% | +26.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 24.31% | +31.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 22.89% | +25.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 25.73% | +23.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и ABBV
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.96% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и ABBV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и ABBV
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and ABBV have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to ABBV (6.10%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs ABBV's -45.09%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и ABBV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор