Сравнение AXIA с GRID
AXIA (AXIA Energia SA) is a stock, while GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) is Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Over the past 10 years, AXIA returned 17.97%/yr vs 19.91%/yr for GRID. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXIA и GRID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXIA показывает доходность 13.86%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 23.03%. За последние 10 лет акции AXIA уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 17.97% против 19.91% соответственно.
AXIA
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 13.86%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 92.81%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 17.97%
GRID
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 23.03%
- 6 месяцев
- 21.65%
- 1 год
- 39.31%
- 3 года*
- 24.08%
- 5 лет*
- 16.47%
- 10 лет*
- 19.91%
Сравнение доходности по годам AXIA и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXIA AXIA Energia SA | 13.86% | 121.49% | -31.28% | 9.41% | 32.73% | -6.42% | -21.77% | 50.39% | 11.40% | -16.91% |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 23.03% | 29.65% | 15.18% | 21.57% | -13.89% | 27.65% | 48.84% | 42.80% | -22.69% | 27.44% |
Correlation
The correlation between AXIA and GRID is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2009 г. | 0.29 |
The correlation between AXIA and GRID shifts across timeframes, from 0.28 (10 years) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXIA vs. GRID — Ранг доходности на риск
AXIA
GRID
Сравнение AXIA c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXIA Energia SA (AXIA) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXIA | GRID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.33 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 3.37 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 11.90 | -1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXIA и GRID
Максимальная просадка AXIA за все время составила -93.65%, что больше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXIA и GRID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXIA | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.65% | -40.56% | -53.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -11.73% | -15.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.66% | -20.77% | -17.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.28% | -29.64% | -15.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.80% | -40.56% | -32.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.34% | -5.83% | -16.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.58% | -8.42% | -48.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.19% | 3.31% | +5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXIA и GRID
AXIA Energia SA (AXIA) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) имеют волатильность 9.59% и 10.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXIA | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.59% | 10.09% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.99% | 18.22% | +9.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.06% | 21.25% | +14.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.52% | 21.36% | +16.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.90% | 22.79% | +72.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXIA и GRID
Дивидендная доходность AXIA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности GRID в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXIA AXIA Energia SA | 5.12% | 7.19% | 3.85% | 0.51% | 1.89% | 7.32% | 4.38% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 0.80% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
AXIA and GRID have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRID has higher volatility (10.09%) compared to AXIA (9.59%). In terms of maximum drawdown, AXIA dropped -93.65% vs GRID's -40.56%.
AXIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXIA и GRID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор