Сравнение AXBAX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
AXBAX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 мар. 2004 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AXBAX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AXBAX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXBAX Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio | -4.42% | 19.12% | 15.47% | 19.89% | -19.11% | 16.33% | 14.11% | 23.88% | -9.47% | 22.31% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 9.23% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, AXBAX показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции AXBAX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 9.34% против 6.92% соответственно.
AXBAX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -7.52%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 9.34%
PUDZX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 18.68%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AXBAX и PUDZX
AXBAX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
AXBAX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
AXBAX
PUDZX
Сравнение AXBAX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXBAX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.98 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.57 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.40 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.35 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 13.15 | -6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXBAX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.98 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.88 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.72 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.52 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между AXBAX и PUDZX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXBAX и PUDZX
Дивидендная доходность AXBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности PUDZX в 8.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXBAX Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio | 10.26% | 9.81% | 5.23% | 5.43% | 7.50% | 13.35% | 5.91% | 7.55% | 10.64% | 7.46% | 3.76% | 7.23% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.17% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок AXBAX и PUDZX
Максимальная просадка AXBAX за все время составила -50.83%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXBAX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AXBAX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.83% | -21.53% | -29.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -8.20% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.78% | -17.98% | -7.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.27% | -21.53% | -9.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -2.44% | -5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -5.31% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 1.47% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXBAX и PUDZX
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что AXBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AXBAX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 2.60% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 6.24% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.43% | 9.70% | +4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 10.58% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 9.70% | +5.06% |