Сравнение AXBAX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
AXBAX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 мар. 2004 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности AXBAX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AXBAX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXBAX Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio | -4.42% | 19.12% | 15.47% | 19.89% | -19.11% | 16.33% | 14.11% | 23.88% | -9.47% | 22.31% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | -0.33% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, AXBAX показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции AXBAX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 9.34% против 5.38% соответственно.
AXBAX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -7.52%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 9.34%
NWQIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 5.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AXBAX и NWQIX
AXBAX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
AXBAX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
AXBAX
NWQIX
Сравнение AXBAX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXBAX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 2.58 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 3.49 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.56 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.91 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 11.90 | -4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXBAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 2.58 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.68 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.86 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.72 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между AXBAX и NWQIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXBAX и NWQIX
Дивидендная доходность AXBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности NWQIX в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXBAX Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio | 10.26% | 9.81% | 5.23% | 5.43% | 7.50% | 13.35% | 5.91% | 7.55% | 10.64% | 7.46% | 3.76% | 7.23% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 5.75% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок AXBAX и NWQIX
Максимальная просадка AXBAX за все время составила -50.83%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXBAX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AXBAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.83% | -23.89% | -26.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -3.75% | -6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.78% | -17.75% | -8.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.27% | -23.89% | -7.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -2.94% | -5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -3.04% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 0.92% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXBAX и NWQIX
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что AXBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AXBAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 1.50% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 2.76% | +5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.43% | 4.41% | +10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 5.64% | +8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 6.31% | +8.45% |