Сравнение ARZGY с DTEGY
ARZGY (Assicurazioni Generali SpA ADR) and DTEGY (Deutsche Telekom AG ADR) are both stocks. ARZGY operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while DTEGY operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, ARZGY returned 18.20%/yr vs 11.06%/yr for DTEGY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARZGY и DTEGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARZGY показывает доходность 11.20%, что значительно выше, чем у DTEGY с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции ARZGY превзошли акции DTEGY по среднегодовой доходности: 18.20% против 11.06% соответственно.
ARZGY
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 11.20%
- 6 месяцев
- 18.56%
- 1 год
- 26.22%
- 3 года*
- 38.19%
- 5 лет*
- 23.18%
- 10 лет*
- 18.20%
DTEGY
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- -15.13%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам ARZGY и DTEGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARZGY Assicurazioni Generali SpA ADR | 11.20% | 54.48% | 40.64% | 24.14% | -10.87% | 28.86% | -14.12% | 28.32% | -4.59% | 36.49% |
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR | 0.90% | 12.53% | 28.06% | 24.40% | 16.64% | 3.76% | 20.51% | 0.36% | 0.80% | 6.79% |
Correlation
The correlation between ARZGY and DTEGY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2010 г. | 0.24 |
The correlation between ARZGY and DTEGY shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARZGY:
$69.12B
DTEGY:
$154.37B
ARZGY:
$2.57
DTEGY:
$1.82
ARZGY:
8.68
DTEGY:
17.58
ARZGY:
0.20
DTEGY:
0.73
ARZGY:
0.58
DTEGY:
1.29
ARZGY:
2.16
DTEGY:
2.44
ARZGY:
$117.75B
DTEGY:
$119.87B
ARZGY:
$117.75B
DTEGY:
$45.11B
ARZGY:
$14.58B
DTEGY:
$49.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARZGY vs. DTEGY — Ранг доходности на риск
ARZGY
DTEGY
Сравнение ARZGY c DTEGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assicurazioni Generali SpA ADR (ARZGY) и Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARZGY | DTEGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.90 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | -0.72 | +3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | -1.22 | +7.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARZGY | DTEGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -0.63 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.61 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.51 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.48 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок ARZGY и DTEGY
Максимальная просадка ARZGY за все время составила -51.13%, что больше максимальной просадки DTEGY в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARZGY и DTEGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARZGY | DTEGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.13% | -40.18% | -10.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.72% | -21.02% | +10.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.72% | -21.44% | +10.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.90% | -25.85% | -14.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.13% | -40.18% | -10.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -18.09% | +16.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -9.82% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 12.69% | -8.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARZGY и DTEGY
Текущая волатильность для Assicurazioni Generali SpA ADR (ARZGY) составляет 5.74%, в то время как у Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что ARZGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTEGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARZGY | DTEGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 6.89% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | 18.75% | -4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 24.01% | -4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.57% | 21.38% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.44% | 21.73% | +7.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARZGY и DTEGY
Дивидендная доходность ARZGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности DTEGY в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARZGY Assicurazioni Generali SpA ADR | 4.32% | 3.75% | 4.91% | 4.00% | 6.43% | 6.29% | 2.04% | 3.15% | 4.04% | 7.97% | 11.37% | 0.00% |
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR | 3.63% | 2.98% | 2.70% | 3.09% | 7.01% | 2.67% | 5.88% | 4.71% | 4.52% | 3.70% | 6.92% | 3.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARZGY и DTEGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Assicurazioni Generali SpA ADR и Deutsche Telekom AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARZGY и DTEGY
ARZGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assicurazioni Generali SpA ADR сообщила о валовой прибыли в 34.35B при выручке в 34.35B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
DTEGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила о валовой прибыли в 7.10B при выручке в 30.36B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
ARZGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assicurazioni Generali SpA ADR сообщила об операционной прибыли в 2.88B при выручке в 34.35B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
DTEGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила об операционной прибыли в 6.62B при выручке в 30.36B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
ARZGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assicurazioni Generali SpA ADR сообщила о чистой прибыли в 2.01B при выручке в 34.35B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
DTEGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 30.36B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
ARZGY and DTEGY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTEGY has higher volatility (6.89%) compared to ARZGY (5.74%). In terms of maximum drawdown, ARZGY dropped -51.13% vs DTEGY's -40.18%.
ARZGY currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARZGY и DTEGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор