PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARZGY с DTEGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARZGY с DTEGY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ARZGY (Assicurazioni Generali SpA ADR) and DTEGY (Deutsche Telekom AG ADR) are both stocks. ARZGY operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while DTEGY operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, ARZGY returned 21.78%/yr vs 11.42%/yr for DTEGY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARZGY и DTEGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Assicurazioni Generali SpA ADR (ARZGY) и Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARZGY показывает доходность 21.37%, что значительно выше, чем у DTEGY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции ARZGY превзошли акции DTEGY по среднегодовой доходности: 21.78% против 11.42% соответственно.

ARZGY

1 день
0.70%
1 месяц
8.18%
С начала года
21.37%
6 месяцев
19.83%
1 год
45.58%
3 года*
40.87%
5 лет*
25.34%
10 лет*
21.78%

DTEGY

1 день
-0.50%
1 месяц
-12.46%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-5.12%
1 год
-14.26%
3 года*
15.13%
5 лет*
11.36%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARZGY и DTEGY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARZGY
Assicurazioni Generali SpA ADR		21.37%54.48%40.64%24.14%-10.87%28.86%-14.12%28.32%-4.59%36.49%
DTEGY
Deutsche Telekom AG ADR		-5.76%12.53%28.06%24.40%16.64%3.76%20.51%0.36%0.80%6.79%

Correlation

The correlation between ARZGY and DTEGY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2010 г.

0.24

The correlation between ARZGY and DTEGY shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARZGY:

$75.44B

DTEGY:

$144.18B

EPS

ARZGY:

€2.57

DTEGY:

€1.82

Коэффициент P/E

ARZGY:

8.33

DTEGY:

14.45

Коэффициент PEG

ARZGY:

0.19

DTEGY:

0.60

Коэффициент P/S

ARZGY:

0.56

DTEGY:

1.06

Коэффициент P/B

ARZGY:

2.07

DTEGY:

2.00

Общая выручка (12 мес.)

ARZGY:

€117.75B

DTEGY:

€119.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARZGY:

€117.75B

DTEGY:

€45.11B

EBITDA (12 мес.)

ARZGY:

€14.58B

DTEGY:

€49.13B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Assicurazioni Generali SpA ADR

Deutsche Telekom AG ADR

Часто сравнивают с ARZGY:
ARZGY с DBXI.DEARZGY с ITUBARZGY с TELNYARZGY с AXAHYARZGY с SAXPYARZGY с TARZGY с SCMWY
Часто сравнивают с DTEGY:
DTEGY с TMUSDTEGY с BMY.LDTEGY с NOKDTEGY с TDTEGY с WMDTEGY с ERICDTEGY с DAX

Доходность на риск

ARZGY vs. DTEGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARZGY
Ранг доходности на риск ARZGY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARZGY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARZGY: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARZGY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARZGY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARZGY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DTEGY
Ранг доходности на риск DTEGY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTEGY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEGY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEGY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEGY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEGY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARZGY c DTEGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assicurazioni Generali SpA ADR (ARZGY) и Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARZGYDTEGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
-0.60

+2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
-0.70

+3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.91

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

-0.61

+4.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

-1.22

+12.43

ARZGY vs. DTEGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARZGY на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа DTEGY равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARZGY и DTEGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARZGY и DTEGY

Максимальная просадка ARZGY за все время составила -51.13%, что больше максимальной просадки DTEGY в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARZGY и DTEGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARZGYDTEGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.13%

-40.18%

-10.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-23.62%

+12.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.72%

-23.62%

+12.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.90%

-25.85%

-14.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.13%

-40.18%

-10.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-23.50%

+22.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.91%

-9.85%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

11.72%

-7.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ARZGY и DTEGY

Текущая волатильность для Assicurazioni Generali SpA ADR (ARZGY) составляет 5.71%, в то время как у Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что ARZGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTEGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARZGYDTEGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

7.23%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

19.62%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

23.95%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.51%

21.51%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.45%

21.51%

+7.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARZGY и DTEGY

Дивидендная доходность ARZGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности DTEGY в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARZGY
Assicurazioni Generali SpA ADR		3.95%3.75%4.91%4.00%6.43%6.29%2.04%3.15%4.04%7.97%11.37%0.00%
DTEGY
Deutsche Telekom AG ADR		3.88%2.98%2.70%3.09%7.01%2.67%5.88%4.71%4.52%3.70%6.92%3.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARZGY и DTEGY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Assicurazioni Generali SpA ADR и Deutsche Telekom AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B202120222023202420252026
34.35B
30.36B
(ARZGY) Общая выручка
(DTEGY) Общая выручка
Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARZGY и DTEGY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Assicurazioni Generali SpA ADR и Deutsche Telekom AG ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202120222023202420252026
100.0%
23.4%
Активы портфеля
ARZGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assicurazioni Generali SpA ADR сообщила о валовой прибыли в 34.35B при выручке в 34.35B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

DTEGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила о валовой прибыли в 7.10B при выручке в 30.36B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

ARZGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assicurazioni Generali SpA ADR сообщила об операционной прибыли в 2.88B при выручке в 34.35B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.

DTEGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила об операционной прибыли в 6.62B при выручке в 30.36B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.

ARZGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assicurazioni Generali SpA ADR сообщила о чистой прибыли в 2.01B при выручке в 34.35B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.

DTEGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 30.36B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

Часто задаваемые вопросы

ARZGY and DTEGY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTEGY has higher volatility (7.23%) compared to ARZGY (5.71%). In terms of maximum drawdown, ARZGY dropped -51.13% vs DTEGY's -40.18%.

ARZGY currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARZGY и DTEGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор