Сравнение AX с EFSC
AX (Axos Financial, Inc.) and EFSC (Enterprise Financial Services Corp) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, AX returned 14.79%/yr vs 9.23%/yr for EFSC. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AX и EFSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AX показывает доходность 9.51%, что значительно ниже, чем у EFSC с доходностью 22.75%.
AX
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- 9.62%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 25.45%
- 3 года*
- 37.07%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- —
EFSC
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 8.30%
- С начала года
- 22.75%
- 6 месяцев
- 19.43%
- 1 год
- 22.56%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам AX и EFSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AX Axos Financial, Inc. | 9.51% | 23.35% | 27.93% | 42.86% | -31.64% | 48.97% | 23.94% | 20.25% | -27.83% |
EFSC Enterprise Financial Services Corp | 22.75% | -2.14% | 29.29% | -6.64% | 6.02% | 36.90% | -25.74% | 29.99% | -28.85% |
Correlation
The correlation between AX and EFSC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г. | 0.73 |
The correlation between AX and EFSC has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AX:
$5.45B
EFSC:
$2.43B
AX:
$8.22
EFSC:
$5.39
AX:
11.48
EFSC:
12.16
AX:
0.52
EFSC:
1.25
AX:
11.41
EFSC:
2.56
AX:
1.78
EFSC:
1.25
AX:
$479.42M
EFSC:
$954.93M
AX:
$302.17M
EFSC:
$670.18M
AX:
$826.17M
EFSC:
$290.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AX vs. EFSC — Ранг доходности на риск
AX
EFSC
Сравнение AX c EFSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axos Financial, Inc. (AX) и Enterprise Financial Services Corp (EFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AX | EFSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.48 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | 3.05 | -0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AX и EFSC
Максимальная просадка AX за все время составила -59.57%, что меньше максимальной просадки EFSC в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AX и EFSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AX | EFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.57% | -77.62% | +18.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -15.28% | -3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.92% | -25.03% | -9.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.31% | -38.76% | -7.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | 0.00% | -6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.50% | -26.94% | +6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 7.41% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AX и EFSC
Axos Financial, Inc. (AX) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Enterprise Financial Services Corp (EFSC) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AX | EFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 6.95% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.54% | 17.39% | +7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.24% | 24.55% | +7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.71% | 28.82% | +11.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.11% | 33.01% | +11.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AX и EFSC
AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AX Axos Financial, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFSC Enterprise Financial Services Corp | 1.98% | 2.26% | 1.88% | 2.24% | 1.84% | 1.59% | 2.06% | 1.29% | 1.25% | 0.97% | 0.95% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AX и EFSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axos Financial, Inc. и Enterprise Financial Services Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AX и EFSC
AX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axos Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в -657.74M при выручке в -1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 62.2%.
EFSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Financial Services Corp сообщила о валовой прибыли в 177.99M при выручке в 244.18M, что соответствует валовой рентабельности в 72.9%.
AX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axos Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в -325.40M при выручке в -1.06B, что соответствует операционной рентабельности 30.8%.
EFSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Financial Services Corp сообщила об операционной прибыли в 62.86M при выручке в 244.18M, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.
AX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axos Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 124.68M при выручке в -1.06B, что соответствует чистой рентабельности -11.8%.
EFSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Financial Services Corp сообщила о чистой прибыли в 49.36M при выручке в 244.18M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
AX and EFSC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AX has higher volatility (7.72%) compared to EFSC (6.95%). In terms of maximum drawdown, AX dropped -59.57% vs EFSC's -77.62%.
EFSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AX и EFSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор