PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWYIX с VTV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWYIX с VTV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) и Vanguard Value ETF (VTV).

AWYIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности AWYIX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWYIX и VTV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AWYIX
CIBC Atlas Equity Income Fund		-3.90%7.66%18.19%16.39%-15.59%29.51%12.75%35.07%1.12%
VTV
Vanguard Value ETF		3.54%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-1.97%

Доходность по периодам

С начала года, AWYIX показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%.

AWYIX

1 день
2.08%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-1.89%
1 год
4.87%
3 года*
11.43%
5 лет*
7.63%
10 лет*
—

VTV

1 день
0.24%
1 месяц
-4.38%
С начала года
3.54%
6 месяцев
6.37%
1 год
16.56%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.91%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIBC Atlas Equity Income Fund

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с AWYIX:
AWYIX с DREVXAWYIX с AWEIXAWYIX с AWGIXAWYIX с DGSIXAWYIX с BRK-BAWYIX с DFLVXAWYIX с SCHD
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Сравнение комиссий AWYIX и VTV

AWYIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

AWYIX
CIBC Atlas Equity Income Fund
VTV
Vanguard Value ETF

Доходность на риск

AWYIX vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWYIX
Ранг доходности на риск AWYIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWYIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWYIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWYIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWYIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWYIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWYIX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWYIXVTVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.12

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.61

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

1.44

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.17

6.48

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWYIX vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWYIX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWYIX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWYIXVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.12

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.79

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.49

+0.15

Корреляция

Корреляция между AWYIX и VTV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWYIX и VTV

Дивидендная доходность AWYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности VTV в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWYIX
CIBC Atlas Equity Income Fund		1.81%1.74%5.77%1.80%3.23%6.35%6.87%3.82%6.79%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		2.02%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Просадки

Сравнение просадок AWYIX и VTV

Максимальная просадка AWYIX за все время составила -35.79%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWYIX и VTV.

Загрузка...

Показатели просадок

AWYIXVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.79%

-59.27%

+23.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-11.32%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.82%

-17.04%

-2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-4.58%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-7.92%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.51%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AWYIX и VTV

CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что AWYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWYIXVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.65%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

7.71%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

14.89%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

13.88%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

16.67%

+1.34%