Сравнение AWYIX с PDT
AWYIX (CIBC Atlas Equity Income Fund) and PDT (John Hancock Premium Dividend Fund) are both Dividend funds. Over the past 5 years, AWYIX returned 7.32%/yr vs 2.20%/yr for PDT. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AWYIX charges 0.95%/yr vs 5.06%/yr for PDT.
Доходность
Сравнение доходности AWYIX и PDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AWYIX показывает доходность 4.47%, а PDT немного выше – 4.65%.
AWYIX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 3.07%
- С начала года
- 4.47%
- 1 год
- 9.59%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.14%
PDT
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- -0.27%
- С начала года
- 4.65%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 5.39%
- Всё время*
- 6.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $1.56M | $1.46M | $1.60M |
Сравнение доходности по годам AWYIX и PDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWYIX CIBC Atlas Equity Income Fund | 4.47% | 7.66% | 18.19% | 16.39% | -15.59% | 29.51% | 12.75% | 35.07% | 1.12% |
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 4.65% | 7.64% | 29.92% | -9.55% | -16.30% | 25.98% | -14.20% | 39.29% | 0.04% |
Correlation
The correlation between AWYIX and PDT is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | 0.50 |
The correlation between AWYIX and PDT shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWYIX vs. PDT — Ранг доходности на риск
AWYIX
PDT
Сравнение AWYIX c PDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AWYIX | PDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.05 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 0.41 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 0.85 | +3.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AWYIX и PDT
Максимальная просадка AWYIX за все время составила -35.79%, что меньше максимальной просадки PDT в -62.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWYIX и PDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWYIX | PDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.79% | -62.39% | +26.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -5.38% | -2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.72% | -16.76% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.82% | -40.44% | +20.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.36% | +3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -9.98% | +5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.58% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWYIX и PDT
CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что AWYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWYIX | PDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 1.92% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 6.98% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 8.95% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 16.93% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 25.10% | -7.35% |
Сравнение комиссий AWYIX и PDT
AWYIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PDT в 5.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWYIX и PDT
Дивидендная доходность AWYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности PDT в 7.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWYIX CIBC Atlas Equity Income Fund | 2.09% | 1.74% | 5.77% | 1.80% | 3.23% | 6.35% | 6.87% | 3.82% | 6.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 7.83% | 7.80% | 7.77% | 10.14% | 9.04% | 6.42% | 8.43% | 6.70% | 8.69% | 9.94% | 9.15% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
AWYIX and PDT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AWYIX has higher volatility (2.62%) compared to PDT (1.92%). In terms of maximum drawdown, AWYIX dropped -35.79% vs PDT's -62.39%.
AWYIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWYIX и PDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор