Сравнение AWYIX с DURPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX).

AWYIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. DURPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 16 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AWYIX и DURPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWYIX и DURPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
AWYIX CIBC Atlas Equity Income Fund	-3.90%	7.66%	18.19%	16.39%	-15.59%	29.51%	12.75%	35.07%	1.12%
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio	-2.70%	12.81%	20.49%	21.85%	-11.82%	25.27%	19.29%	33.11%	-4.05%

Доходность по периодам

С начала года, AWYIX показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у DURPX с доходностью -2.70%.

AWYIX

1 день: 2.08%

1 месяц: -6.00%

С начала года: -3.90%

6 месяцев: -1.89%

1 год: 4.87%

3 года*: 11.43%

5 лет*: 7.63%

10 лет*: —

DURPX

1 день: 2.63%

1 месяц: -5.64%

С начала года: -2.70%

6 месяцев: -2.67%

1 год: 12.05%

3 года*: 15.23%

5 лет*: 10.95%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

CIBC Atlas Equity Income Fund

Название символа

DFA US High Relative Profitability Portfolio

Часто сравнивают с AWYIX:

AWYIX с DREVX AWYIX с AWEIX AWYIX с AWGIX AWYIX с DGSIX AWYIX с BRK-B AWYIX с DFLVX AWYIX с SCHD

Часто сравнивают с DURPX:

DURPX с DFUVX DURPX с DFUSX DURPX с DFQTX DURPX с TISPX DURPX с FXAIX DURPX с TRLGX DURPX с AWEIX

Сравнение комиссий AWYIX и DURPX

AWYIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DURPX в 0.23%.

AWYIX

CIBC Atlas Equity Income Fund

DURPX

DFA US High Relative Profitability Portfolio

Доходность на риск

AWYIX vs. DURPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AWYIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DURPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWYIX c DURPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AWYIX	DURPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.34	0.71	-0.37
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.56	1.13	-0.57
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	1.16	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.51	1.08	-0.57
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.17	5.01	-2.84
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWYIX vs. DURPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWYIX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа DURPX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWYIX и DURPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AWYIX	DURPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.34	0.71	-0.37
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.53	0.69	-0.16
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.64	0.78	-0.14

Корреляция

Корреляция между AWYIX и DURPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWYIX и DURPX

Дивидендная доходность AWYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности DURPX в 1.09%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
AWYIX CIBC Atlas Equity Income Fund	1.81%	1.74%	5.77%	1.80%	3.23%	6.35%	6.87%	3.82%	6.79%	0.00%
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio	1.09%	1.05%	1.20%	1.49%	3.65%	4.12%	1.34%	1.36%	1.69%	0.77%

Просадки

Сравнение просадок AWYIX и DURPX

Максимальная просадка AWYIX за все время составила -35.79%, что больше максимальной просадки DURPX в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWYIX и DURPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	AWYIX	DURPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-35.79%	-31.02%	-4.77%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.80%	-12.29%	+0.49%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-19.82%	-21.90%	+2.08%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.80%	-6.27%	-0.53%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.08%	-4.12%	-0.96%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.74%	2.64%	+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AWYIX и DURPX

Текущая волатильность для CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) составляет 3.84%, в то время как у DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что AWYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DURPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AWYIX	DURPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.84%	4.95%	-1.11%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.81%	8.82%	-1.01%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.14%	17.36%	-2.22%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.45%	15.91%	-1.46%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.01%	17.69%	+0.32%

Сравнение AWYIX с DURPX

Доходность

Сравнение доходности AWYIX и DURPX

Сравнение доходности по годам AWYIX и DURPX

Доходность по периодам

AWYIX

DURPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AWYIX и DURPX

Доходность на риск

AWYIX vs. DURPX — Ранг доходности на риск

AWYIX

DURPX

Сравнение AWYIX c DURPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AWYIX vs. DURPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWYIX и DURPX

Просадки

Сравнение просадок AWYIX и DURPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AWYIX и DURPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)