PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWYIX с DURPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWYIX с DURPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AWYIX (CIBC Atlas Equity Income Fund) and DURPX (DFA US High Relative Profitability Portfolio) are both mutual funds - AWYIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by CIBC Private Wealth Management, while DURPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Dimensional. Over the past 5 years, AWYIX returned 7.50%/yr vs 12.63%/yr for DURPX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AWYIX charges 0.95%/yr vs 0.23%/yr for DURPX.

Доходность

Сравнение доходности AWYIX и DURPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWYIX показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у DURPX с доходностью 8.72%.

AWYIX

1 день
-0.61%
1 месяц
0.83%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.35%
1 год
9.75%
3 года*
12.55%
5 лет*
7.50%
10 лет*
—

DURPX

1 день
-0.50%
1 месяц
5.00%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.88%
1 год
19.41%
3 года*
18.80%
5 лет*
12.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWYIX и DURPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AWYIX
CIBC Atlas Equity Income Fund		1.43%7.66%18.19%16.39%-15.59%29.51%12.75%35.07%1.12%
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio		8.72%12.81%20.49%21.85%-11.82%25.27%19.29%33.11%-4.05%

Correlation

The correlation between AWYIX and DURPX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.90

The correlation between AWYIX and DURPX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIBC Atlas Equity Income Fund

DFA US High Relative Profitability Portfolio

Часто сравнивают с AWYIX:
AWYIX с DREVXAWYIX с AWGIXAWYIX с DGSIXAWYIX с AWEIXAWYIX с DFLVXAWYIX с BRK-BAWYIX с SCHV
Часто сравнивают с DURPX:
DURPX с DFUVXDURPX с DFUSXDURPX с DFQTXDURPX с TISPXDURPX с TRLGXDURPX с FXAIXDURPX с AWEIX

Доходность на риск

AWYIX vs. DURPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWYIX
Ранг доходности на риск AWYIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWYIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWYIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWYIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWYIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWYIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
DURPX
Ранг доходности на риск DURPX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURPX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURPX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURPX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURPX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWYIX c DURPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWYIXDURPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.73

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
2.49

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

2.24

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

9.51

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWYIX vs. DURPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWYIX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа DURPX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWYIX и DURPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWYIXDURPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.73

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.80

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.85

-0.18

Просадки

Сравнение просадок AWYIX и DURPX

Максимальная просадка AWYIX за все время составила -35.79%, что больше максимальной просадки DURPX в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWYIX и DURPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWYIXDURPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.79%

-31.02%

-4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-8.67%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

-18.38%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.82%

-21.90%

+2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-0.50%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-4.06%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.04%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AWYIX и DURPX

Текущая волатильность для CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) составляет 2.27%, в то время как у DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что AWYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DURPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWYIXDURPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

2.43%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

8.61%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.90%

11.27%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

15.87%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

17.58%

+0.29%

Сравнение комиссий AWYIX и DURPX

AWYIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DURPX в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWYIX и DURPX

Дивидендная доходность AWYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности DURPX в 0.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AWYIX
CIBC Atlas Equity Income Fund		2.16%1.74%5.77%1.80%3.23%6.35%6.87%3.82%6.79%0.00%
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio		0.97%1.05%1.20%1.49%3.65%4.12%1.34%1.36%1.69%0.77%

Часто задаваемые вопросы

AWYIX and DURPX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DURPX has higher volatility (2.43%) compared to AWYIX (2.27%). In terms of maximum drawdown, AWYIX dropped -35.79% vs DURPX's -31.02%.

DURPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWYIX и DURPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор