PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWYIX с AWIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWYIX с AWIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AWYIX (CIBC Atlas Equity Income Fund) and AWIIX (CIBC Atlas Income Opportunities Fund) are both mutual funds - AWYIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by CIBC Private Wealth Management, while AWIIX is a Diversified Portfolio fund managed by CIBC Private Wealth Management. Over the past 5 years, AWYIX returned 7.78%/yr vs 4.95%/yr for AWIIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AWYIX charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for AWIIX.

Доходность

Сравнение доходности AWYIX и AWIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) и CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWYIX показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у AWIIX с доходностью 1.60%.

AWYIX

1 день
0.17%
1 месяц
1.77%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.22%
1 год
10.13%
3 года*
12.78%
5 лет*
7.78%
10 лет*
—

AWIIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.75%
С начала года
1.60%
6 месяцев
0.92%
1 год
7.68%
3 года*
7.87%
5 лет*
4.95%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWYIX и AWIIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AWYIX
CIBC Atlas Equity Income Fund		2.05%7.66%18.19%16.39%-15.59%29.51%12.75%35.07%1.12%
AWIIX
CIBC Atlas Income Opportunities Fund		1.60%7.20%7.10%15.07%-14.79%18.62%11.92%23.32%0.07%

Correlation

The correlation between AWYIX and AWIIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.91

The correlation between AWYIX and AWIIX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIBC Atlas Equity Income Fund

CIBC Atlas Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с AWYIX:
AWYIX с DREVXAWYIX с AWGIXAWYIX с DGSIXAWYIX с AWEIXAWYIX с DFLVXAWYIX с BRK-BAWYIX с SCHV
Часто сравнивают с AWIIX:
AWIIX с CGJIXAWIIX с SCHGAWIIX с VFIDXAWIIX с PRPFXAWIIX с VWELXAWIIX с GLIFXAWIIX с AWMIX

Доходность на риск

AWYIX vs. AWIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWYIX
Ранг доходности на риск AWYIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWYIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWYIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWYIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWYIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWYIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
AWIIX
Ранг доходности на риск AWIIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWIIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWIIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWIIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWIIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWIIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWYIX c AWIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) и CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWYIXAWIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.24

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
1.76

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.74

5.67

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWYIX vs. AWIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWYIX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AWIIX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWYIX и AWIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWYIXAWIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.24

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.48

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.65

+0.03

Просадки

Сравнение просадок AWYIX и AWIIX

Максимальная просадка AWYIX за все время составила -35.79%, что больше максимальной просадки AWIIX в -27.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWYIX и AWIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWYIXAWIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.79%

-27.07%

-8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-5.91%

-2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

-12.34%

-6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.82%

-19.90%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

0.00%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-3.89%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.43%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AWYIX и AWIIX

CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что AWYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWYIXAWIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

1.60%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

5.02%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.88%

6.53%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

10.42%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

11.41%

+6.47%

Сравнение комиссий AWYIX и AWIIX

AWYIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AWIIX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWYIX и AWIIX

Дивидендная доходность AWYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности AWIIX в 12.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWIIX
CIBC Atlas Income Opportunities Fund		12.96%12.46%2.45%2.27%2.27%3.80%1.77%2.30%3.15%2.37%2.83%3.22%
AWYIX
CIBC Atlas Equity Income Fund		2.14%1.74%5.77%1.80%3.23%6.35%6.87%3.82%6.79%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AWYIX and AWIIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWYIX has higher volatility (2.32%) compared to AWIIX (1.60%). In terms of maximum drawdown, AWYIX dropped -35.79% vs AWIIX's -27.07%.

AWIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWYIX и AWIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор