Сравнение AWTAX с RAGHX
AWTAX (Virtus Water Fund) and RAGHX (Virtus Health Sciences Fund) are both mutual funds - AWTAX is a Energy Equities fund managed by Allianz, while RAGHX is a Health & Biotech Equities fund managed by Allianz. Over the past 10 years, AWTAX returned 7.90%/yr vs 7.12%/yr for RAGHX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AWTAX charges 1.22%/yr vs 1.37%/yr for RAGHX.
Доходность
Сравнение доходности AWTAX и RAGHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWTAX показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у RAGHX с доходностью -6.27%. За последние 10 лет акции AWTAX превзошли акции RAGHX по среднегодовой доходности: 7.90% против 7.12% соответственно.
AWTAX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 0.90%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 7.90%
RAGHX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- -6.27%
- 6 месяцев
- -7.21%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 0.41%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- 7.12%
Сравнение доходности по годам AWTAX и RAGHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWTAX Virtus Water Fund | -1.16% | 11.87% | 5.25% | 11.99% | -21.01% | 25.39% | 16.68% | 32.78% | -12.50% | 21.99% |
RAGHX Virtus Health Sciences Fund | -6.27% | 7.23% | -2.33% | 2.57% | -11.64% | 25.44% | 13.76% | 26.69% | 4.37% | 17.33% |
Correlation
The correlation between AWTAX and RAGHX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2008 г. | 0.70 |
The correlation between AWTAX and RAGHX shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWTAX vs. RAGHX — Ранг доходности на риск
AWTAX
RAGHX
Сравнение AWTAX c RAGHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Water Fund (AWTAX) и Virtus Health Sciences Fund (RAGHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AWTAX | RAGHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.07 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 0.37 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 0.83 | -0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AWTAX и RAGHX
Максимальная просадка AWTAX за все время составила -54.12%, что больше максимальной просадки RAGHX в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWTAX и RAGHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWTAX | RAGHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.12% | -40.23% | -13.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -15.94% | +3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.00% | -22.14% | +5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | -22.14% | -8.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.78% | -28.01% | -4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.62% | -11.55% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -7.13% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 7.00% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWTAX и RAGHX
Текущая волатильность для Virtus Water Fund (AWTAX) составляет 4.65%, в то время как у Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что AWTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAGHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWTAX | RAGHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 5.53% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 12.08% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.48% | 16.57% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 16.66% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 17.48% | -0.22% |
Сравнение комиссий AWTAX и RAGHX
AWTAX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии RAGHX в 1.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWTAX и RAGHX
Дивидендная доходность AWTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%, тогда как RAGHX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWTAX Virtus Water Fund | 12.07% | 11.93% | 7.78% | 3.30% | 0.42% | 7.72% | 1.61% | 2.98% | 3.71% | 2.43% | 0.99% | 0.38% |
RAGHX Virtus Health Sciences Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.51% | 21.85% | 14.50% | 6.89% | 16.12% | 0.00% | 0.00% | 23.19% |
Часто задаваемые вопросы
AWTAX and RAGHX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RAGHX has higher volatility (5.53%) compared to AWTAX (4.65%). In terms of maximum drawdown, AWTAX dropped -54.12% vs RAGHX's -40.23%.
RAGHX currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWTAX и RAGHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор