Сравнение AWTAX с GRHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Water Fund (AWTAX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX).

AWTAX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г.. GRHIX управляется Goehring & Rozencwajg. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AWTAX и GRHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Water Fund (AWTAX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWTAX и GRHIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
AWTAX Virtus Water Fund	-1.16%	11.87%	5.25%	11.99%	-21.01%	25.39%	16.68%	32.78%	-12.50%	21.62%
GRHIX Goehring & Rozencwajg Resources Fund	21.33%	61.65%	-1.51%	16.61%	16.38%	62.15%	-2.74%	0.01%	-30.03%	-0.96%

Доходность по периодам

С начала года, AWTAX показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у GRHIX с доходностью 21.33%.

AWTAX

1 день: 1.84%

1 месяц: -7.72%

С начала года: -1.16%

6 месяцев: -3.01%

1 год: 8.80%

3 года*: 7.54%

5 лет*: 3.92%

10 лет*: 7.91%

GRHIX

1 день: 1.27%

1 месяц: -4.03%

С начала года: 21.33%

6 месяцев: 30.10%

1 год: 89.80%

3 года*: 30.90%

5 лет*: 26.38%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Virtus Water Fund

Название символа

Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Часто сравнивают с AWTAX:

AWTAX с VFIAX AWTAX с FSUTX AWTAX с PAXDX AWTAX с DRMCX AWTAX с ASHIX AWTAX с DHIVX AWTAX с PGWCX

Часто сравнивают с GRHIX:

GRHIX с VCMDX GRHIX с ^GSPC GRHIX с FKRCX GRHIX с SPY GRHIX с VADGX GRHIX с QQQ GRHIX с FSELX

Сравнение комиссий AWTAX и GRHIX

AWTAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии GRHIX в 0.92%.

AWTAX

Virtus Water Fund

GRHIX

Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Доходность на риск

AWTAX vs. GRHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AWTAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GRHIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWTAX c GRHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Water Fund (AWTAX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AWTAX	GRHIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.63	3.12	-2.49
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.98	3.48	-2.50
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.50	-0.38
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.86	5.65	-4.78
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.88	20.93	-18.06
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWTAX vs. GRHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWTAX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа GRHIX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWTAX и GRHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AWTAX	GRHIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.63	3.12	-2.49
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.23	0.90	-0.67
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.46	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.32	0.41	-0.09

Корреляция

Корреляция между AWTAX и GRHIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWTAX и GRHIX

Дивидендная доходность AWTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%, что больше доходности GRHIX в 2.80%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AWTAX Virtus Water Fund	12.07%	11.93%	7.78%	3.30%	0.42%	7.72%	1.61%	2.98%	3.71%	2.43%	0.99%	0.38%
GRHIX Goehring & Rozencwajg Resources Fund	2.80%	3.39%	4.02%	3.19%	1.21%	3.25%	2.03%	0.57%	1.18%	0.51%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок AWTAX и GRHIX

Максимальная просадка AWTAX за все время составила -54.12%, что меньше максимальной просадки GRHIX в -70.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWTAX и GRHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	AWTAX	GRHIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.12%	-70.61%	+16.49%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.95%	-16.02%	+5.07%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.85%	-31.47%	+0.62%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-32.78%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.62%	-4.03%	-4.59%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.92%	-18.48%	+8.56%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.28%	4.34%	-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AWTAX и GRHIX

Текущая волатильность для Virtus Water Fund (AWTAX) составляет 5.36%, в то время как у Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что AWTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AWTAX	GRHIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.36%	8.04%	-2.68%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.12%	20.99%	-11.87%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.79%	29.26%	-14.47%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.12%	29.52%	-12.40%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.27%	29.67%	-12.40%

Сравнение AWTAX с GRHIX

Доходность

Сравнение доходности AWTAX и GRHIX

Сравнение доходности по годам AWTAX и GRHIX

Доходность по периодам

AWTAX

GRHIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AWTAX и GRHIX

Доходность на риск

AWTAX vs. GRHIX — Ранг доходности на риск

AWTAX

GRHIX

Сравнение AWTAX c GRHIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AWTAX vs. GRHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWTAX и GRHIX

Просадки

Сравнение просадок AWTAX и GRHIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AWTAX и GRHIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)