PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWSHX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWSHX с QUERX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).

AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности AWSHX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWSHX и QUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		-2.85%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%20.03%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.76%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, AWSHX показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции AWSHX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 12.10% против 10.65% соответственно.

AWSHX

1 день
0.33%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
-1.11%
1 год
12.86%
3 года*
16.25%
5 лет*
11.26%
10 лет*
12.10%

QUERX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.87%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.18%
1 год
3.68%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AIVSXAWSHX с AGTHXAWSHX с VOOAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIG
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с AMOMXQUERX с AQRIXQUERX с CFIMXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV

Сравнение комиссий AWSHX и QUERX

AWSHX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.

AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Доходность на риск

AWSHX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWSHX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWSHXQUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.34

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

0.56

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.08

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

0.45

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

2.06

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWSHX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWSHX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWSHX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWSHXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.34

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.53

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.70

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.70

-0.08

Корреляция

Корреляция между AWSHX и QUERX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWSHX и QUERX

Дивидендная доходность AWSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что меньше доходности QUERX в 22.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		10.41%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.46%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Просадки

Сравнение просадок AWSHX и QUERX

Максимальная просадка AWSHX за все время составила -53.95%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWSHX и QUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWSHXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.95%

-30.81%

-23.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-8.92%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-22.04%

+3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

-30.81%

-3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-4.33%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-3.95%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.95%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AWSHX и QUERX

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что AWSHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWSHXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

2.81%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

5.75%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

12.05%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

13.08%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

15.23%

+1.09%