PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWSHX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWSHX с FLCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).

AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AWSHX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWSHX и FLCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		-3.17%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%20.03%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		-4.33%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%-4.38%21.74%

Доходность по периодам

С начала года, AWSHX показывает доходность -3.17%, что значительно выше, чем у FLCPX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции AWSHX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 12.07% против 14.08% соответственно.

AWSHX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.40%
1 год
12.98%
3 года*
16.12%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.07%

FLCPX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AIVSXAWSHX с AGTHXAWSHX с VOOAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIG
Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с FPURXFLCPX с SPYFLCPX с SNXFXFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV

Сравнение комиссий AWSHX и FLCPX

AWSHX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.

AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Доходность на риск

AWSHX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWSHX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWSHXFLCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.98

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.50

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

6.39

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWSHX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWSHX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCPX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWSHX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWSHXFLCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.98

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.70

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.78

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.84

-0.22

Корреляция

Корреляция между AWSHX и FLCPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWSHX и FLCPX

Дивидендная доходность AWSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности FLCPX в 0.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		10.44%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.59%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AWSHX и FLCPX

Максимальная просадка AWSHX за все время составила -53.95%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWSHX и FLCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWSHXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.95%

-33.87%

-20.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-12.14%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-24.40%

+5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

-33.87%

-0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-6.23%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-4.24%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.53%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AWSHX и FLCPX

Текущая волатильность для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) составляет 4.41%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что AWSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWSHXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

5.34%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

9.53%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

18.33%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

17.08%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

18.15%

-1.82%