PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWSHX с AFTEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWSHX с AFTEX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AWSHX (American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A) and AFTEX (American Funds Tax Exempt Bond Fund) are both mutual funds - AWSHX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds, while AFTEX is a Municipal Bonds fund managed by American Funds. Over the past 10 years, AWSHX returned 12.76%/yr vs 2.19%/yr for AFTEX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. AWSHX charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for AFTEX.

Доходность

Сравнение доходности AWSHX и AFTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWSHX показывает доходность 5.72%, что значительно выше, чем у AFTEX с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции AWSHX превзошли акции AFTEX по среднегодовой доходности: 12.76% против 2.19% соответственно.

AWSHX

1 день
0.28%
1 месяц
1.07%
С начала года
5.72%
6 месяцев
5.91%
1 год
17.63%
3 года*
18.32%
5 лет*
11.75%
10 лет*
12.76%

AFTEX

1 день
0.08%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.66%
6 месяцев
2.10%
1 год
6.85%
3 года*
4.19%
5 лет*
0.95%
10 лет*
2.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWSHX и AFTEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		5.72%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%20.03%
AFTEX
American Funds Tax Exempt Bond Fund		1.66%4.88%2.28%5.96%-9.68%1.87%4.73%7.42%0.78%5.83%

Correlation

The correlation between AWSHX and AFTEX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г.

0.02

The correlation between AWSHX and AFTEX shifts across timeframes, from 0.01 (10 years) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

American Funds Tax Exempt Bond Fund

Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AGTHXAWSHX с AIVSXAWSHX с VOOAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIG
Часто сравнивают с AFTEX:
AFTEX с AMHIXAFTEX с LTEBXAFTEX с ASTEXAFTEX с VKMMXAFTEX с MMIBXAFTEX с VOOAFTEX с SGOV

Доходность на риск

AWSHX vs. AFTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AFTEX
Ранг доходности на риск AFTEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFTEX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFTEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFTEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFTEX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFTEX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWSHX c AFTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWSHXAFTEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.65

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
4.17

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.65

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.52

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

8.82

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWSHX vs. AFTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWSHX на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа AFTEX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWSHX и AFTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWSHXAFTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.65

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.25

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.58

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.43

-0.80

Просадки

Сравнение просадок AWSHX и AFTEX

Максимальная просадка AWSHX за все время составила -53.95%, что больше максимальной просадки AFTEX в -14.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWSHX и AFTEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWSHXAFTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.95%

-14.55%

-39.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-2.76%

-5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.66%

-5.21%

-9.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-14.55%

-4.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

-14.55%

-20.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.34%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-1.66%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

0.79%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AWSHX и AFTEX

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что AWSHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWSHXAFTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

1.06%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

2.00%

+5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

2.63%

+7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

3.76%

+10.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

3.79%

+12.53%

Сравнение комиссий AWSHX и AFTEX

AWSHX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии AFTEX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWSHX и AFTEX

Дивидендная доходность AWSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что больше доходности AFTEX в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFTEX
American Funds Tax Exempt Bond Fund		3.01%3.98%2.90%2.22%1.75%2.31%2.43%2.83%2.86%3.30%2.90%3.21%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		9.56%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%

Часто задаваемые вопросы

AWSHX and AFTEX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWSHX has higher volatility (2.33%) compared to AFTEX (1.06%). In terms of maximum drawdown, AWSHX dropped -53.95% vs AFTEX's -14.55%.

AFTEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWSHX и AFTEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор