PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWSAX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWSAX с VVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

AWSAX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 дек. 2000 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности AWSAX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWSAX и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWSAX
Invesco Global Core Equity Fund		-3.55%15.33%16.49%21.79%-22.22%15.71%7.29%24.54%-15.01%22.83%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, AWSAX показывает доходность -3.55%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции AWSAX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 7.65% против 14.64% соответственно.

AWSAX

1 день
3.07%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-2.70%
1 год
13.06%
3 года*
13.15%
5 лет*
6.06%
10 лет*
7.65%

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Core Equity Fund

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с AWSAX:
AWSAX с ACSTXAWSAX с FTECAWSAX с AIIEXAWSAX с ACEIXAWSAX с FMIEXAWSAX с MVGIXAWSAX с ARTHX
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT

Сравнение комиссий AWSAX и VVOAX

И AWSAX, и VVOAX имеют комиссию равную 1.22%.

AWSAX
Invesco Global Core Equity Fund
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund

Доходность на риск

AWSAX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWSAX
Ранг доходности на риск AWSAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWSAX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWSAXVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.51

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.04

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

2.09

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

8.91

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWSAX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWSAX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа VVOAX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWSAX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWSAXVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.51

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.80

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.61

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.38

-0.06

Корреляция

Корреляция между AWSAX и VVOAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWSAX и VVOAX

Дивидендная доходность AWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWSAX
Invesco Global Core Equity Fund		9.58%9.24%8.01%2.48%3.26%5.38%15.26%1.21%8.57%5.24%0.35%1.22%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок AWSAX и VVOAX

Максимальная просадка AWSAX за все время составила -57.00%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWSAX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWSAXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.00%

-62.08%

+5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-15.08%

+4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.23%

-24.05%

-7.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.12%

-51.80%

+15.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-6.76%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-11.80%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.54%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности AWSAX и VVOAX

Текущая волатильность для Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX) составляет 6.08%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что AWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWSAXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

7.27%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

14.27%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

22.91%

-5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

21.06%

-5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

24.20%

-7.08%