PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWSAX с AIIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWSAX с AIIEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AWSAX (Invesco Global Core Equity Fund) and AIIEX (Invesco EQV International Equity Fund) are both mutual funds - AWSAX is a Global Equities fund managed by Invesco, while AIIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, AWSAX returned 8.50%/yr vs 6.40%/yr for AIIEX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AWSAX charges 1.22%/yr vs 1.35%/yr for AIIEX.

Доходность

Сравнение доходности AWSAX и AIIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX) и Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWSAX показывает доходность 7.53%, что значительно ниже, чем у AIIEX с доходностью 11.41%. За последние 10 лет акции AWSAX превзошли акции AIIEX по среднегодовой доходности: 8.50% против 6.40% соответственно.

AWSAX

1 день
0.11%
1 месяц
2.51%
С начала года
7.53%
6 месяцев
7.81%
1 год
17.78%
3 года*
16.68%
5 лет*
7.11%
10 лет*
8.50%

AIIEX

1 день
0.82%
1 месяц
6.72%
С начала года
11.41%
6 месяцев
12.99%
1 год
18.12%
3 года*
11.17%
5 лет*
4.13%
10 лет*
6.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWSAX и AIIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWSAX
Invesco Global Core Equity Fund		7.53%15.33%16.49%21.79%-22.22%15.71%7.29%24.54%-15.01%22.83%
AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund		11.41%15.92%0.24%17.55%-18.58%5.53%13.35%25.47%-15.48%22.65%

Correlation

The correlation between AWSAX and AIIEX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.86

The correlation between AWSAX and AIIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Core Equity Fund

Invesco EQV International Equity Fund

Часто сравнивают с AWSAX:
AWSAX с ACSTXAWSAX с FTECAWSAX с ACEIXAWSAX с GCCHXAWSAX с SSGLXAWSAX с FMIEXAWSAX с MVGIX
Часто сравнивают с AIIEX:
AIIEX с JNOSXAIIEX с VTAIIEX с FMAGXAIIEX с VOOAIIEX с SCHFAIIEX с PRWAXAIIEX с PRBLX

Доходность на риск

AWSAX vs. AIIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWSAX
Ранг доходности на риск AWSAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
AIIEX
Ранг доходности на риск AIIEX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIIEX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIIEX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIIEX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIIEX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIIEX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWSAX c AIIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX) и Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWSAXAIIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.17

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.71

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.42

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

5.42

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWSAX vs. AIIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWSAX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIIEX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWSAX и AIIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWSAXAIIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.17

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.25

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.38

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.43

-0.08

Просадки

Сравнение просадок AWSAX и AIIEX

Максимальная просадка AWSAX за все время составила -57.00%, примерно равная максимальной просадке AIIEX в -58.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWSAX и AIIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWSAXAIIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.00%

-58.58%

+1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.11%

-12.55%

+2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.74%

-16.72%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.23%

-30.76%

-0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.12%

-36.94%

+0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

0.00%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-14.25%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

3.28%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AWSAX и AIIEX

Текущая волатильность для Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX) составляет 3.48%, в то время как у Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что AWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWSAXAIIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

5.36%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

12.64%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

15.23%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

16.38%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

16.78%

+0.36%

Сравнение комиссий AWSAX и AIIEX

AWSAX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии AIIEX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWSAX и AIIEX

Дивидендная доходность AWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что меньше доходности AIIEX в 16.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund		16.05%17.88%7.57%1.56%11.90%25.61%12.69%8.80%9.83%2.56%1.22%1.24%
AWSAX
Invesco Global Core Equity Fund		8.60%9.24%8.01%2.48%3.26%5.38%15.26%1.21%8.57%5.24%0.35%1.22%

Часто задаваемые вопросы

AWSAX and AIIEX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIIEX has higher volatility (5.36%) compared to AWSAX (3.48%). In terms of maximum drawdown, AWSAX dropped -57.00% vs AIIEX's -58.58%.

AWSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWSAX и AIIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор