PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWSAX с AIIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWSAX с AIIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX) и Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX).

AWSAX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 дек. 2000 г.. AIIEX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 апр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности AWSAX и AIIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX) и Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWSAX и AIIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWSAX
Invesco Global Core Equity Fund		-3.55%15.33%16.49%21.79%-22.22%15.71%7.29%24.54%-15.01%22.83%
AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund		-3.72%15.92%0.24%17.55%-18.58%5.53%13.35%25.47%-15.48%22.65%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AWSAX показывает доходность -3.55%, а AIIEX немного ниже – -3.72%. За последние 10 лет акции AWSAX превзошли акции AIIEX по среднегодовой доходности: 7.65% против 5.03% соответственно.

AWSAX

1 день
3.07%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-2.70%
1 год
13.06%
3 года*
13.15%
5 лет*
6.06%
10 лет*
7.65%

AIIEX

1 день
3.33%
1 месяц
-7.57%
С начала года
-3.72%
6 месяцев
-2.04%
1 год
10.10%
3 года*
6.15%
5 лет*
1.62%
10 лет*
5.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Core Equity Fund

Invesco EQV International Equity Fund

Часто сравнивают с AWSAX:
AWSAX с ACSTXAWSAX с FTECAWSAX с ACEIXAWSAX с MVGIXAWSAX с FMIEXAWSAX с SSGLXAWSAX с ARTHX
Часто сравнивают с AIIEX:
AIIEX с JNOSXAIIEX с VTAIIEX с VOOAIIEX с PRWAXAIIEX с SCHFAIIEX с FMAGXAIIEX с PRBLX

Сравнение комиссий AWSAX и AIIEX

AWSAX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии AIIEX в 1.35%.

AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund
AWSAX
Invesco Global Core Equity Fund

Доходность на риск

AWSAX vs. AIIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWSAX
Ранг доходности на риск AWSAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AIIEX
Ранг доходности на риск AIIEX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIIEX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIIEX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIIEX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIIEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIIEX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWSAX c AIIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX) и Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWSAXAIIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.62

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.97

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

0.63

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

2.48

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWSAX vs. AIIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWSAX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIIEX равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWSAX и AIIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWSAXAIIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.62

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.10

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.30

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.41

-0.08

Корреляция

Корреляция между AWSAX и AIIEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWSAX и AIIEX

Дивидендная доходность AWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что меньше доходности AIIEX в 18.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWSAX
Invesco Global Core Equity Fund		9.58%9.24%8.01%2.48%3.26%5.38%15.26%1.21%8.57%5.24%0.35%1.22%
AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund		18.57%17.88%7.57%1.56%11.90%25.61%12.69%8.80%9.83%2.56%1.22%1.24%

Просадки

Сравнение просадок AWSAX и AIIEX

Максимальная просадка AWSAX за все время составила -57.00%, примерно равная максимальной просадке AIIEX в -58.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWSAX и AIIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWSAXAIIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.00%

-58.58%

+1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-12.55%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.23%

-30.76%

-0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.12%

-36.94%

+0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-9.64%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-14.31%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.20%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AWSAX и AIIEX

Текущая волатильность для Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX) составляет 6.08%, в то время как у Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что AWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWSAXAIIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

7.47%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

11.27%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

16.75%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

16.14%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

16.65%

+0.47%