Сравнение AWSAX с GCCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).
AWSAX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 дек. 2000 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности AWSAX и GCCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWSAX и GCCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWSAX Invesco Global Core Equity Fund | -3.55% | 15.33% | 16.49% | 21.79% | -22.22% | 15.71% | 7.29% | 24.54% | -15.01% | 17.99% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
Доходность по периодам
С начала года, AWSAX показывает доходность -3.55%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.
AWSAX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 7.65%
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWSAX и GCCHX
AWSAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.
Доходность на риск
AWSAX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск
AWSAX
GCCHX
Сравнение AWSAX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWSAX | GCCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 2.55 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 3.20 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.42 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 4.57 | -3.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 16.21 | -11.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWSAX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.55 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.05 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.37 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между AWSAX и GCCHX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWSAX и GCCHX
Дивидендная доходность AWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что больше доходности GCCHX в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWSAX Invesco Global Core Equity Fund | 9.58% | 9.24% | 8.01% | 2.48% | 3.26% | 5.38% | 15.26% | 1.21% | 8.57% | 5.24% | 0.35% | 1.22% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AWSAX и GCCHX
Максимальная просадка AWSAX за все время составила -57.00%, примерно равная максимальной просадке GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWSAX и GCCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWSAX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.00% | -54.32% | -2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -14.89% | +4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.23% | -54.32% | +23.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.35% | -9.81% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -14.11% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 4.20% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWSAX и GCCHX
Текущая волатильность для Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX) составляет 6.08%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что AWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWSAX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 9.28% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 17.44% | -7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.04% | 27.93% | -10.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 26.92% | -11.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 25.23% | -8.11% |