Сравнение AWSAX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
AWSAX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 дек. 2000 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности AWSAX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWSAX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWSAX Invesco Global Core Equity Fund | -3.55% | 15.33% | 16.49% | 21.79% | -22.22% | 15.71% | 7.29% | 24.54% | -15.01% | 22.83% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.61% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, AWSAX показывает доходность -3.55%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции AWSAX уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 7.65% против 10.94% соответственно.
AWSAX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 7.65%
VADDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWSAX и VADDX
AWSAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Доходность на риск
AWSAX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
AWSAX
VADDX
Сравнение AWSAX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWSAX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.74 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.15 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.93 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 4.21 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWSAX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.74 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.59 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.46 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между AWSAX и VADDX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWSAX и VADDX
Дивидендная доходность AWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что меньше доходности VADDX в 10.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWSAX Invesco Global Core Equity Fund | 9.58% | 9.24% | 8.01% | 2.48% | 3.26% | 5.38% | 15.26% | 1.21% | 8.57% | 5.24% | 0.35% | 1.22% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.03% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок AWSAX и VADDX
Максимальная просадка AWSAX за все время составила -57.00%, что меньше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWSAX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWSAX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.00% | -60.12% | +3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -12.61% | +2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.23% | -21.58% | -9.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.12% | -39.39% | +3.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.35% | -5.99% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -7.03% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.80% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWSAX и VADDX
Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что AWSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWSAX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 4.48% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 8.88% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.04% | 17.25% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 16.30% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 18.54% | -1.42% |