Сравнение AWR с FUL
AWR (American States Water Company) and FUL (H.B. Fuller Company) are both stocks. AWR operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while FUL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, AWR returned 9.39%/yr vs 2.93%/yr for FUL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AWR и FUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWR показывает доходность 23.64%, что значительно выше, чем у FUL с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции AWR превзошли акции FUL по среднегодовой доходности: 9.39% против 2.93% соответственно.
AWR
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 14.64%
- 6 месяцев
- 17.96%
- С начала года
- 23.64%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 1.86%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 9.39%
- Всё время*
- 12.18%
FUL
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -14.54%
- 6 месяцев
- -7.74%
- С начала года
- -6.06%
- 1 год
- -6.35%
- 3 года*
- -7.76%
- 5 лет*
- -1.21%
- 10 лет*
- 2.93%
- Всё время*
- 9.26%
Сравнение доходности по годам AWR и FUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 23.64% | -4.32% | -1.18% | -11.43% | -8.92% | 32.25% | -6.75% | 31.19% | 17.91% | 29.76% |
FUL H.B. Fuller Company | -6.06% | -10.46% | -16.19% | 14.97% | -10.59% | 57.84% | 2.15% | 22.42% | -19.84% | 12.79% |
Correlation
The correlation between AWR and FUL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.26 |
The correlation between AWR and FUL shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AWR:
$3.46B
FUL:
$2.98B
AWR:
$3.44
FUL:
$3.36
AWR:
25.72
FUL:
16.51
AWR:
5.06
FUL:
0.87
AWR:
3.26
FUL:
1.47
AWR:
$679.25M
FUL:
$3.51B
AWR:
$303.17M
FUL:
$1.14B
AWR:
$233.31M
FUL:
$511.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWR vs. FUL — Ранг доходности на риск
AWR
FUL
Сравнение AWR c FUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и H.B. Fuller Company (FUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AWR | FUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.00 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | -0.24 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | -0.70 | +5.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AWR и FUL
Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки FUL в -68.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и FUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWR | FUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.39% | -68.25% | +30.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -26.97% | +18.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.74% | -43.45% | +18.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.85% | -43.45% | +10.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.85% | -56.29% | +23.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -33.97% | +28.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -18.79% | +7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 9.08% | -5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWR и FUL
Текущая волатильность для American States Water Company (AWR) составляет 5.50%, в то время как у H.B. Fuller Company (FUL) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что AWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWR | FUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 11.08% | -5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 27.98% | -11.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 33.89% | -13.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.69% | 29.74% | -7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.19% | 31.20% | -5.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWR и FUL
Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности FUL в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 2.28% | 2.68% | 2.30% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% |
FUL H.B. Fuller Company | 1.71% | 1.56% | 1.29% | 0.99% | 1.03% | 0.82% | 1.25% | 1.23% | 1.44% | 1.10% | 1.14% | 1.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWR и FUL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American States Water Company и H.B. Fuller Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AWR и FUL
AWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American States Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 169.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FUL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о валовой прибыли в 322.24M при выручке в 950.27M, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.
AWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American States Water Company сообщила об операционной прибыли в 51.37M при выручке в 169.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.4%.
FUL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила об операционной прибыли в 122.83M при выручке в 950.27M, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
AWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American States Water Company сообщила о чистой прибыли в 29.95M при выручке в 169.19M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
FUL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о чистой прибыли в 67.81M при выручке в 950.27M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
AWR and FUL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUL has higher volatility (11.08%) compared to AWR (5.50%). In terms of maximum drawdown, AWR dropped -37.39% vs FUL's -68.25%.
AWR currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWR и FUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор