Сравнение AWP с VGSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX).
AWP - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 13 февр. 2007 г.. VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности AWP и VGSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWP и VGSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWP abrdn Global Premier Properties Fund | 1.13% | 12.43% | 12.23% | 12.58% | -37.13% | 40.41% | -10.29% | 42.52% | -18.47% | 44.91% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 1.28% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, AWP показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у VGSNX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции AWP превзошли акции VGSNX по среднегодовой доходности: 6.68% против 4.65% соответственно.
AWP
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 6.68%
VGSNX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWP и VGSNX
AWP берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VGSNX в 0.10%.
Доходность на риск
AWP vs. VGSNX — Ранг доходности на риск
AWP
VGSNX
Сравнение AWP c VGSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWP | VGSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.11 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 0.27 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.04 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.22 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 0.86 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWP | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.11 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.15 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.22 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.27 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между AWP и VGSNX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWP и VGSNX
Дивидендная доходность AWP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что больше доходности VGSNX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWP abrdn Global Premier Properties Fund | 12.74% | 12.50% | 12.44% | 12.37% | 12.31% | 7.02% | 9.13% | 8.49% | 12.05% | 8.90% | 11.70% | 10.40% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.95% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок AWP и VGSNX
Максимальная просадка AWP за все время составила -85.93%, что больше максимальной просадки VGSNX в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWP и VGSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWP | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.93% | -73.06% | -12.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.21% | -12.41% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -34.39% | -9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.95% | -42.30% | -11.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -9.48% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.59% | -13.36% | -14.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.18% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWP и VGSNX
abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что AWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWP | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 4.53% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 9.27% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.88% | 16.35% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.21% | 18.88% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.59% | 20.91% | +2.68% |