PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWP с RQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWP с RQI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI).

AWP - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 13 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности AWP и RQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWP и RQI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWP
abrdn Global Premier Properties Fund		1.13%12.43%12.23%12.58%-37.13%40.41%-10.29%42.52%-18.47%44.91%
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund		9.09%2.07%8.04%15.74%-31.07%56.64%-9.28%54.62%-11.11%11.73%

Доходность по периодам

С начала года, AWP показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у RQI с доходностью 9.09%. За последние 10 лет акции AWP уступали акциям RQI по среднегодовой доходности: 6.68% против 7.96% соответственно.

AWP

1 день
2.26%
1 месяц
-9.07%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.12%
1 год
10.16%
3 года*
9.73%
5 лет*
1.81%
10 лет*
6.68%

RQI

1 день
1.16%
1 месяц
-8.04%
С начала года
9.09%
6 месяцев
2.83%
1 год
5.87%
3 года*
9.65%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Global Premier Properties Fund

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund

Часто сравнивают с AWP:
AWP с SPHYAWP с BBDCAWP с ASGIAWP с SLVOAWP с ACPAWP с OMFAWP с AGD
Часто сравнивают с RQI:
RQI с RNPRQI с VNQRQI с RLTYRQI с HQHRQI с EFTRQI с AODRQI с SCHD

Доходность на риск

AWP vs. RQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWP
Ранг доходности на риск AWP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWP: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWP: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWP: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWP: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWP: 2121
Ранг коэф-та Мартина
RQI
Ранг доходности на риск RQI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RQI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RQI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RQI: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RQI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RQI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWP c RQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWPRQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.32

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

0.55

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.07

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

0.45

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

1.44

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWP vs. RQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWP на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа RQI равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWP и RQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWPRQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.32

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.23

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.30

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.27

-0.22

Корреляция

Корреляция между AWP и RQI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWP и RQI

Дивидендная доходность AWP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что больше доходности RQI в 9.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWP
abrdn Global Premier Properties Fund		12.74%12.50%12.44%12.37%12.31%7.02%9.13%8.49%12.05%8.90%11.70%10.40%
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund		9.19%9.54%7.84%7.84%10.41%5.27%7.74%6.79%9.27%7.59%7.86%7.86%

Просадки

Сравнение просадок AWP и RQI

Максимальная просадка AWP за все время составила -85.93%, что меньше максимальной просадки RQI в -91.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWP и RQI.

Загрузка...

Показатели просадок

AWPRQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.93%

-91.59%

+5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.21%

-14.25%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.93%

-41.06%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.95%

-59.12%

+5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-8.04%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.59%

-18.04%

-9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

4.49%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AWP и RQI

abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что AWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWPRQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

5.73%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

11.50%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

18.39%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.21%

23.06%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

26.94%

-3.35%