PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWP с RQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWP с RQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AWP (abrdn Global Premier Properties Fund) is REIT fund actively managed by abrdn, while RQI (Cohen & Steers Quality Income Realty Fund) is a stock. Over the past 10 years, AWP returned 6.77%/yr vs 9.07%/yr for RQI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AWP charges 1.19%/yr vs 2.21%/yr for RQI.

Доходность

Сравнение доходности AWP и RQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWP показывает доходность 4.00%, что значительно ниже, чем у RQI с доходностью 20.85%. За последние 10 лет акции AWP уступали акциям RQI по среднегодовой доходности: 6.77% против 9.07% соответственно.

AWP

1 день
0.80%
1 месяц
-2.82%
С начала года
4.00%
6 месяцев
2.41%
1 год
8.84%
3 года*
13.00%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
6.77%

RQI

1 день
1.60%
1 месяц
0.90%
С начала года
20.85%
6 месяцев
19.81%
1 год
17.47%
3 года*
15.03%
5 лет*
4.71%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWP и RQI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWP
abrdn Global Premier Properties Fund		4.00%12.43%12.23%12.58%-37.13%40.41%-10.29%42.52%-18.47%44.91%
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund		20.85%2.07%8.04%15.74%-31.07%56.64%-9.28%54.62%-11.11%11.73%

Correlation

The correlation between AWP and RQI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2007 г.

0.62

The correlation between AWP and RQI shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Global Premier Properties Fund

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund

Часто сравнивают с AWP:
AWP с ACPAWP с THWAWP с AGDAWP с ASGIAWP с SLVOAWP с BBDCAWP с QREARX
Часто сравнивают с RQI:
RQI с RNPRQI с VNQRQI с RLTYRQI с HQHRQI с EFTRQI с AODRQI с SCHD

Доходность на риск

AWP vs. RQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWP
Ранг доходности на риск AWP: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWP: 99
Ранг коэф-та Мартина
RQI
Ранг доходности на риск RQI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RQI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RQI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RQI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWP c RQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWPRQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
1.17

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
1.65

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

1.49

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.54

4.44

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWP vs. RQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWP на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа RQI равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWP и RQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWPRQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.17

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.21

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.34

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.28

-0.22

Просадки

Сравнение просадок AWP и RQI

Максимальная просадка AWP за все время составила -85.93%, что меньше максимальной просадки RQI в -91.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWP и RQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWPRQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.93%

-91.59%

+5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-11.74%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.09%

-22.43%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.93%

-41.06%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.95%

-59.12%

+5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-0.45%

-6.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.38%

-17.92%

-9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.94%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AWP и RQI

abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) имеют волатильность 4.50% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWPRQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.29%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

11.66%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

14.98%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.15%

22.96%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.62%

26.94%

-3.32%

Сравнение комиссий AWP и RQI

AWP берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии RQI в 2.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWP и RQI

Дивидендная доходность AWP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что больше доходности RQI в 8.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWP
abrdn Global Premier Properties Fund		12.64%12.50%12.44%12.37%12.31%7.02%9.13%8.49%12.05%8.90%11.70%10.40%
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund		8.56%9.54%7.84%7.84%10.41%5.27%7.74%6.79%9.27%7.59%7.86%7.86%

Часто задаваемые вопросы

AWP and RQI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWP has higher volatility (4.50%) compared to RQI (4.29%). In terms of maximum drawdown, AWP dropped -85.93% vs RQI's -91.59%.

RQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWP и RQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор