PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWK с RIO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AWK с RIO.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AWK (American Water Works Company, Inc.) and RIO.L (Rio Tinto PLC) are both stocks. AWK operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while RIO.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, AWK returned 6.76%/yr vs 22.04%/yr for RIO.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AWK и RIO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Water Works Company, Inc. (AWK) и Rio Tinto PLC (RIO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AWK торгуется в USD, в то время как RIO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RIO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AWK показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у RIO.L с доходностью 29.22%. За последние 10 лет акции AWK уступали акциям RIO.L по среднегодовой доходности: 6.76% против 22.04% соответственно.

AWK

1 день
-1.59%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-3.31%
1 год
-10.24%
3 года*
-3.56%
5 лет*
-2.91%
10 лет*
6.76%

RIO.L

1 день
0.08%
1 месяц
-3.38%
С начала года
29.22%
6 месяцев
42.87%
1 год
81.14%
3 года*
23.68%
5 лет*
11.89%
10 лет*
22.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWK и RIO.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWK
American Water Works Company, Inc.		-4.83%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%
RIO.L
Rio Tinto PLC		29.22%44.94%-14.82%12.61%17.90%-0.65%34.36%33.42%-5.37%43.93%

Correlation

The correlation between AWK and RIO.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2008 г.

0.10

The correlation between AWK and RIO.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AWK:

$23.89B

RIO.L:

£124.62B

EPS

AWK:

$5.65

RIO.L:

£13.15

Коэффициент P/E

AWK:

21.67

RIO.L:

5.78

Коэффициент P/S

AWK:

4.59

RIO.L:

1.12

Коэффициент P/B

AWK:

2.16

RIO.L:

2.00

Общая выручка (12 мес.)

AWK:

$5.21B

RIO.L:

£111.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

AWK:

$2.27B

RIO.L:

£45.93B

EBITDA (12 мес.)

AWK:

$2.48B

RIO.L:

£44.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Water Works Company, Inc.

Rio Tinto PLC

Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORW
Часто сравнивают с RIO.L:
RIO.L с RIORIO.L с SPYRIO.L с INDA.DERIO.L с EMG.LRIO.L с XSX7.DERIO.L с RKT.LRIO.L с WINC.AS

Доходность на риск

AWK vs. RIO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 1414
Ранг коэф-та Мартина
RIO.L
Ранг доходности на риск RIO.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIO.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWK c RIO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и Rio Tinto PLC (RIO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWKRIO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
2.94

-3.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
3.60

-4.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.45

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

5.25

-5.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

19.91

-21.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWK vs. RIO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWK на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа RIO.L равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWK и RIO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWKRIO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

2.94

-3.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.40

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.72

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.21

+0.36

Просадки

Сравнение просадок AWK и RIO.L

Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки RIO.L в -88.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и RIO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWKRIO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-88.71%

+51.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-15.38%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.33%

-23.98%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-35.65%

-1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

-38.42%

+1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.49%

-9.32%

-19.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-28.11%

+18.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.23%

4.06%

+4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AWK и RIO.L

Текущая волатильность для American Water Works Company, Inc. (AWK) составляет 5.75%, в то время как у Rio Tinto PLC (RIO.L) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что AWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWKRIO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

11.59%

-5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

22.89%

-7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.40%

27.52%

-6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

29.43%

-6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

30.77%

-7.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWK и RIO.L

Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности RIO.L в 3.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.76%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
RIO.L
Rio Tinto PLC		3.95%4.75%7.16%5.53%9.90%14.14%5.43%5.76%6.07%4.66%3.42%7.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWK и RIO.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и Rio Tinto PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
1.21B
30.91B
(AWK) Общая выручка
(RIO.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AWK значения в USD, RIO.L значения в GBp

Сравнение рентабельности AWK и RIO.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Water Works Company, Inc. и Rio Tinto PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
59.2%
26.6%
Активы портфеля
AWK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 714.00M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.

RIO.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о валовой прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

AWK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.00M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

RIO.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила об операционной прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

AWK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 196.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

RIO.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о чистой прибыли в 5.46B при выручке в 30.91B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

Часто задаваемые вопросы

AWK and RIO.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWK и RIO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор