PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWK с GOOGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AWK с GOOGL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AWK (American Water Works Company, Inc.) and GOOGL (Alphabet Inc. Class A) are both stocks. AWK operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, AWK returned 6.76%/yr vs 25.89%/yr for GOOGL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AWK и GOOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Water Works Company, Inc. (AWK) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWK показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 16.22%. За последние 10 лет акции AWK уступали акциям GOOGL по среднегодовой доходности: 6.76% против 25.89% соответственно.

AWK

1 день
-1.59%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-3.31%
1 год
-10.24%
3 года*
-3.56%
5 лет*
-2.91%
10 лет*
6.76%

GOOGL

1 день
-1.36%
1 месяц
-9.30%
С начала года
16.22%
6 месяцев
15.96%
1 год
110.03%
3 года*
44.20%
5 лет*
24.94%
10 лет*
25.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWK и GOOGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWK
American Water Works Company, Inc.		-4.83%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		16.22%65.99%36.01%58.32%-39.09%65.30%30.85%28.18%-0.80%32.93%

Correlation

The correlation between AWK and GOOGL is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2008 г.

0.21

The correlation between AWK and GOOGL shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AWK:

$23.89B

GOOGL:

$4.45T

EPS

AWK:

$5.65

GOOGL:

$13.11

Коэффициент P/E

AWK:

21.67

GOOGL:

27.70

Коэффициент P/S

AWK:

4.59

GOOGL:

10.50

Коэффициент P/B

AWK:

2.16

GOOGL:

9.29

Общая выручка (12 мес.)

AWK:

$5.21B

GOOGL:

$422.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

AWK:

$2.27B

GOOGL:

$255.12B

EBITDA (12 мес.)

AWK:

$2.48B

GOOGL:

$174.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Water Works Company, Inc.

Alphabet Inc. Class A

Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORW
Часто сравнивают с GOOGL:
GOOGL с GOOGGOOGL с MSFTGOOGL с AAPLGOOGL с VOOGOOGL с SPYGOOGL с VGTGOOGL с AMZN

Доходность на риск

AWK vs. GOOGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 1414
Ранг коэф-та Мартина
GOOGL
Ранг доходности на риск GOOGL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWK c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWKGOOGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
3.78

-4.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
5.10

-5.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.61

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

5.43

-6.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

19.79

-21.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWK vs. GOOGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWK на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа GOOGL равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWK и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWKGOOGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

3.78

-4.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.80

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.89

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.84

-0.28

Просадки

Сравнение просадок AWK и GOOGL

Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и GOOGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWKGOOGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-65.29%

+28.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-20.37%

+4.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.33%

-29.81%

+7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-44.32%

+7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

-44.32%

+7.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.49%

-9.71%

-18.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-13.02%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.23%

5.58%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AWK и GOOGL

Текущая волатильность для American Water Works Company, Inc. (AWK) составляет 5.75%, в то время как у Alphabet Inc. Class A (GOOGL) волатильность равна 8.68%. Это указывает на то, что AWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWKGOOGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

8.68%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

20.90%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.40%

29.33%

-7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

31.33%

-8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

29.13%

-5.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWK и GOOGL

Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности GOOGL в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.76%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		0.29%0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWK и GOOGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и Alphabet Inc. Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
1.21B
109.90B
(AWK) Общая выручка
(GOOGL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AWK и GOOGL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Water Works Company, Inc. и Alphabet Inc. Class A.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
59.2%
62.5%
Активы портфеля
AWK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 714.00M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.

GOOGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

AWK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.00M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

GOOGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

AWK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 196.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

GOOGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.

Часто задаваемые вопросы

AWK and GOOGL have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOGL has higher volatility (8.68%) compared to AWK (5.75%). In terms of maximum drawdown, AWK dropped -37.10% vs GOOGL's -65.29%.

GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWK и GOOGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор