PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWK с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWK с FTEC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AWK (American Water Works Company, Inc.) is a stock, while FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, AWK returned 7.15%/yr vs 24.60%/yr for FTEC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AWK и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Water Works Company, Inc. (AWK) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWK показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 22.67%. За последние 10 лет акции AWK уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 7.15% против 24.60% соответственно.

AWK

1 день
1.82%
1 месяц
-0.25%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-2.54%
1 год
-8.77%
3 года*
-2.62%
5 лет*
-2.45%
10 лет*
7.15%

FTEC

1 день
-6.17%
1 месяц
5.28%
С начала года
22.67%
6 месяцев
20.49%
1 год
49.74%
3 года*
30.92%
5 лет*
20.72%
10 лет*
24.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWK и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWK
American Water Works Company, Inc.		-3.29%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		22.67%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Correlation

The correlation between AWK and FTEC is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.17

The correlation between AWK and FTEC shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Water Works Company, Inc.

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORW
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

AWK vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWK c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWKFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
2.32

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
2.86

-3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.39

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

3.07

-3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

9.83

-10.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWK vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWK на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWK и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWKFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

2.32

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.82

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

1.00

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.95

-0.38

Просадки

Сравнение просадок AWK и FTEC

Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWKFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-34.95%

-2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-16.26%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.33%

-27.30%

+4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-34.95%

-2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

-34.95%

-2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.34%

-8.38%

-18.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-5.56%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

5.08%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AWK и FTEC

Текущая волатильность для American Water Works Company, Inc. (AWK) составляет 5.55%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что AWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWKFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

9.34%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.37%

17.44%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

21.57%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

25.36%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

24.77%

-1.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWK и FTEC

Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности FTEC в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.71%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.34%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Часто задаваемые вопросы

AWK and FTEC have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTEC has higher volatility (9.34%) compared to AWK (5.55%). In terms of maximum drawdown, AWK dropped -37.10% vs FTEC's -34.95%.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWK и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор