PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWK с ASML.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AWK с ASML.AS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AWK (American Water Works Company, Inc.) and ASML.AS (ASML Holding NV) are both stocks. AWK operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while ASML.AS operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, AWK returned 7.15%/yr vs 34.26%/yr for ASML.AS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AWK и ASML.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Water Works Company, Inc. (AWK) и ASML Holding NV (ASML.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AWK торгуется в USD, в то время как ASML.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AWK показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у ASML.AS с доходностью 61.28%. За последние 10 лет акции AWK уступали акциям ASML.AS по среднегодовой доходности: 7.15% против 34.26% соответственно.

AWK

1 день
1.82%
1 месяц
0.25%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-2.54%
1 год
-8.79%
3 года*
-2.62%
5 лет*
-2.45%
10 лет*
7.15%

ASML.AS

1 день
0.97%
1 месяц
11.86%
С начала года
61.28%
6 месяцев
57.53%
1 год
130.51%
3 года*
35.15%
5 лет*
21.82%
10 лет*
34.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWK и ASML.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWK
American Water Works Company, Inc.		-3.29%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%
ASML.AS
ASML Holding NV		61.28%55.50%-5.84%40.98%-32.17%66.56%65.57%91.52%-9.12%56.88%

Correlation

The correlation between AWK and ASML.AS is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2008 г.

0.11

The correlation between AWK and ASML.AS shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Water Works Company, Inc.

ASML Holding NV

Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORW
Часто сравнивают с ASML.AS:
ASML.AS с NVDAASML.AS с ASMLASML.AS с SPYASML.AS с ASME.DEASML.AS с TSMASML.AS с AMDASML.AS с KLAC

Доходность на риск

AWK vs. ASML.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ASML.AS
Ранг доходности на риск ASML.AS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML.AS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML.AS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML.AS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML.AS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML.AS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWK c ASML.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и ASML Holding NV (ASML.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWKASML.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
3.28

-3.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
3.69

-4.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.47

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

8.19

-8.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

20.88

-21.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWK vs. ASML.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWK на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа ASML.AS равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWK и ASML.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWKASML.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

3.28

-3.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.53

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.95

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.71

-0.14

Просадки

Сравнение просадок AWK и ASML.AS

Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки ASML.AS в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и ASML.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWKASML.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-62.08%

+24.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-16.24%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.33%

-44.77%

+22.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-56.04%

+18.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

-56.04%

+18.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.34%

0.00%

-27.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-14.20%

+4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

6.41%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AWK и ASML.AS

Текущая волатильность для American Water Works Company, Inc. (AWK) составляет 5.55%, в то время как у ASML Holding NV (ASML.AS) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что AWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWKASML.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

13.70%

-8.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.37%

31.71%

-16.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

40.61%

-19.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

40.20%

-17.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

35.39%

-11.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWK и ASML.AS

Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности ASML.AS в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML.AS
ASML Holding NV		0.50%0.71%0.92%0.87%1.28%0.47%0.64%1.19%1.02%0.83%0.98%0.85%
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.71%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWK и ASML.AS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и ASML Holding NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. AWK значения в USD, ASML.AS значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

AWK and ASML.AS have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWK и ASML.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор