Сравнение AWIIX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
AWIIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 26 июн. 2014 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AWIIX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWIIX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWIIX CIBC Atlas Income Opportunities Fund | -5.21% | 7.20% | 7.10% | 15.07% | -14.79% | 18.62% | 11.92% | 23.32% | -3.53% | 13.79% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -5.91% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, AWIIX показывает доходность -5.21%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции AWIIX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 7.82% против 10.54% соответственно.
AWIIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -4.76%
- 1 год
- 2.00%
- 3 года*
- 6.24%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 7.82%
TSAIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWIIX и TSAIX
AWIIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
AWIIX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
AWIIX
TSAIX
Сравнение AWIIX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWIIX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.92 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 1.37 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.20 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 1.08 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 4.80 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWIIX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.92 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.46 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.60 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.65 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между AWIIX и TSAIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWIIX и TSAIX
Дивидендная доходность AWIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что больше доходности TSAIX в 7.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWIIX CIBC Atlas Income Opportunities Fund | 13.15% | 12.46% | 2.45% | 2.27% | 2.27% | 3.80% | 1.77% | 2.30% | 3.15% | 2.37% | 2.83% | 3.22% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.84% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок AWIIX и TSAIX
Максимальная просадка AWIIX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWIIX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWIIX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.07% | -34.58% | +7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -11.72% | +4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -28.28% | +8.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.07% | -34.58% | +7.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -10.28% | +4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -4.96% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 2.77% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWIIX и TSAIX
Текущая волатильность для CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) составляет 2.56%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что AWIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWIIX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 5.29% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | 9.81% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 17.09% | -7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 16.15% | -5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.40% | 17.59% | -6.19% |