Сравнение AWIIX с TSAIX
AWIIX (CIBC Atlas Income Opportunities Fund) and TSAIX (TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, AWIIX returned 7.91%/yr vs 11.88%/yr for TSAIX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. AWIIX charges 0.69%/yr vs 0.04%/yr for TSAIX.
Доходность
Сравнение доходности AWIIX и TSAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWIIX показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у TSAIX с доходностью 12.44%. За последние 10 лет акции AWIIX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 7.91% против 11.88% соответственно.
AWIIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- 3.87%
- С начала года
- 3.52%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- 7.73%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 7.91%
- Всё время*
- 7.30%
TSAIX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- 9.77%
- С начала года
- 12.44%
- 1 год
- 23.13%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 11.88%
- Всё время*
- 11.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AWIIX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWIIX CIBC Atlas Income Opportunities Fund | 3.52% | 7.20% | 7.10% | 15.07% | -14.79% | 18.62% | 11.92% | 23.32% | -3.53% | 13.79% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 12.44% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Correlation
The correlation between AWIIX and TSAIX is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.90 |
The correlation between AWIIX and TSAIX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWIIX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
AWIIX
TSAIX
Сравнение AWIIX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AWIIX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.23 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 9.34 | -4.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AWIIX и TSAIX
Максимальная просадка AWIIX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWIIX и TSAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWIIX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.07% | -34.58% | +7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.91% | -10.28% | +4.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.34% | -17.29% | +4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -28.28% | +8.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.07% | -34.58% | +7.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -4.87% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 2.44% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWIIX и TSAIX
Текущая волатильность для CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) составляет 2.12%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что AWIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWIIX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 4.55% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.45% | 11.92% | -6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.95% | 14.34% | -7.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 16.45% | -5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.39% | 17.62% | -6.23% |
Сравнение комиссий AWIIX и TSAIX
AWIIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWIIX и TSAIX
Дивидендная доходность AWIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.24%, что больше доходности TSAIX в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWIIX CIBC Atlas Income Opportunities Fund | 12.24% | 12.46% | 2.45% | 2.27% | 2.27% | 3.80% | 1.77% | 2.30% | 3.15% | 2.37% | 2.83% | 3.22% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 6.56% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Часто задаваемые вопросы
AWIIX and TSAIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSAIX has higher volatility (4.55%) compared to AWIIX (2.12%). In terms of maximum drawdown, AWIIX dropped -27.07% vs TSAIX's -34.58%.
TSAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWIIX и TSAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор